Indicateur stochastique
Qu’est-ce qu’un indicateur stochastique?
Un aspect fondamental du trading consiste à savoir quand le cours d’un actif, qu’il soit haussier ou baissier, commence à s’épuiser. Si un trader peut identifier ce moment, il sera dans des conditions optimales pour passer les commandes correspondantes sur le marché et pour pouvoir tirer pleinement parti du prochain mouvement de prix.
L’identification de ces situations peut être plus complexe si le marché a un comportement latéral, c’est-à-dire s’il n’a pas une tendance clairement prédominante.
Afin d’identifier ces changements, on utilise en analyse technique les indicateurs appelés oscillateurs dont les principaux avantages sont:
¥ Donner des signaux avant que le changement de tendance ne se produise.
¥ Ils fonctionnent très bien sur les marchés sans tendance clairement prédominante.
L’un des principaux oscillateurs utilisés dans le trading est, précisément, l’indicateur stochastique.
Le stochastique est un indicateur de type oscillateur utilisé dans l’analyse technique pour évaluer le “momentum” ou momentum de la cotation d’un actif financier.
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Origines de l’indicateur stochastique
Il a été introduit dans les années 50 par le négociant et analyste George Lane. La clé de cet indicateur est qu’avant qu’une modification de la tendance des prix se matérialise, il y a des signes d’épuisement, une perte de «dynamique» de la tendance précédente.
Pour identifier ces signaux, le stochastique compare les prix de clôture d’un actif à la fourchette de prix dans laquelle le prix a évolué au cours d’un certain nombre de sessions.
La partie stochastique de la prémisse selon laquelle lorsqu’un actif se situe dans une tendance à la hausse, le cours de clôture tente de se rapprocher des prix maximaux de chaque session. De même, lorsqu’un actif est plongé dans une tendance baissière, le cours de clôture tentera de se rapprocher des prix minimaux de chaque session.
Quand la tendance commence à décroître:
¥ En cas de tendance haussière, les cours de clôture commenceront à s’éloigner des maximums de chaque session.
¥ Dans le cas d’une tendance baissière, les cours de clôture commenceront à s’éloigner des plus bas de chaque session.
Dans les deux cas, ces variations des prix de clôture par rapport aux fourchettes de référence seront reflétées par l’indicateur stochastique avant que ne se produise un changement de tendance du prix.
Étant donné que cet indicateur relie le prix à une certaine fourchette, ses signaux sont plus fiables lorsqu’il évolue dans une fourchette de prix définie, comme dans une situation de marché latéral, sans tendance clairement prédominante.
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Comment l’indicateur stochastique est-il représenté?
L’indicateur stochastique est représenté par deux lignes dont la valeur évolue entre 0 et 100. Ces deux lignes sont appelées% K et% D. Le graphique ci-dessous, correspondant au cours quotidien des actions de Banco Santander, indique l’indicateur du graphique de l’évolution des prix.
La ligne% K est représentée en bleu, tandis que la ligne% D est en orange.
La valeur de% K et% D à chaque instant est obtenue selon les formules mathématiques suivantes:
% K = 100 x ((C-Min) / (Max – Min))
% D = Moyenne mobile simple de n périodes de% K
– C: cours de clôture de la dernière session.
– Min: prix minimum atteint pendant un certain nombre de sessions.
– Max: prix maximum atteint pendant un certain nombre de sessions.
Comme vous pouvez le constater, pour configurer l’indicateur, nous devons signaler deux variables:
– Nombre de sessions à considérer. Les valeurs typiques sont généralement 15 ou 20 sessions.
– Nombre de périodes (n) à prendre en compte pour le calcul de la moyenne mobile% D.
Les valeurs typiques sont généralement 3 ou 5
Un stochastique avec des paramètres plus élevés donnera moins de signaux, même s’ils seront plus fiables que s’ils avaient des paramètres plus bas.
Par conséquent, la configuration des paramètres stochastiques dépendra du style de trading du trader:
- Un trader qui préfère effectuer de nombreuses opérations au risque moyen configurera un stochastique avec de courtes périodes (10 sessions ou même moins).
- Un trader qui préfère au contraire concentrer ses opérations sur quelques opérations mais qui a une plus grande probabilité de succès configurera le stochastique avec des durées plus longues.
Avec une période de temps comprise entre 15 et 20 sessions pour l’indicateur% K et entre 3 et 5 pour le% D, le stochastique indique généralement les zones de surachat pour les valeurs supérieures à 80 et les zones de survente pour les valeurs inférieures à 20. Si une stochastique avec des paramètres plus élevés est utilisée, ces valeurs de référence peuvent changer.
Compte tenu de ces valeurs de référence, une valeur stochastique supérieure à 80 à un moment donné indique que l’actif analysé est coté à proximité de la zone supérieure de la fourchette de prix définie entre le maximum et le minimum des sessions précédentes. Dans le sens opposé, un stochastique inférieur à 20 correspondra à un scénario dans lequel l’actif est coté dans la partie inférieure de la fourchette de prix de l’indicateur.
Dans tous les cas, il est recommandé d’ajuster les paramètres stochastiques en fonction du comportement de l’actif que vous souhaitez analyser. Pour ce faire, il est essentiel d’analyser le comportement de l’actif dans le passé afin de déterminer en quelles valeurs de l’indicateur se sont produites par le passé les changements de tendance.
Stratégies de trading avec l’indicateur stochastique
Pour parler de la stratégie de tradingavec l’indicateur stochastique, la première chose à garder à l’esprit est celle des deux lignes de l’indicateur,% K et% D, la ligne qui fournit les signaux les plus fiables est la ligne% D. Dans cette optique, il existe trois stratégies de base pour utiliser l’indicateur stochastique:
- Zones de surachat et de survente.
- Croisement des lignes% K et% D.
- Analyse des différences
L’objectif des 3 stratégies est le même: Recherchez des signaux indiquant d’avance des changements dans l’évolution du prix d’un actif.
ZONES DE SURCHARGE ET DE SURVIE
Comme indiqué, à titre de référence, on peut considérer que des valeurs stochastiques supérieures à 80 indiquent qu’un actif est suracheté et que des valeurs inférieures à 20 indiquent que ledit actif est survendu.
Dans tous les cas, le fait que les indicateurs% K et% D entrent dans ces zones ne signifie pas qu’un signal de vente est activé immédiatement, dans le cas d’une zone de surachat, ou d’un achat, dans le cas d’une survente. En fonction de l’évolution du cours d’un actif, il peut rester plusieurs sessions dans ces zones sans modification du prix pour ouvrir ou fermer une position.
Par exemple, si un prix est dans une tendance nettement baissière, l’indicateur peut rester en dessous de 20 plusieurs sessions avant de donner le signe d’un changement de tendance. Dans ce cas, le trader doit faire attention au moment où les indicateurs stochastiques quittent la zone de survente car ce sera le signe que la pression des ventes s’épuise et le début d’un possible mouvement à la hausse.
Par conséquent, la stratégie basée sur les zones de surachat et de survente sera
- Signal d’ouverture de la position d’achat ou de fermeture de la position courte si, provenant d’une zone de survente, les indicateurs% K et% D se retournent vers le haut et quittent cette zone.
- Signal d’ouverture de position de vente ou de fermeture de position longue si, venant d’une zone de surachat, les indicateurs% K et% D se retournent et quittent cette zone.
Dans les deux cas, les signaux les plus fiables seront donnés par l’indicateur% D. Dans les deux cas également, comme il est d’usage dans les analyses techniques, il est recommandé de confirmer le signal à l’aide d’un autre indicateur.
PASSAGE DES LIGNES% K ET% D
Une autre stratégie de trading utilisant l’oscillateur stochastique consiste à analyser les croisements des lignes% K et% D. Cette stratégie est assez simple à utiliser et repose sur les éléments suivants:
¥ Connectez-vous pour ouvrir la position d’achat ou pour fermer la position courte si la ligne% K la traverse de bas en haut.
¥ Signal d’ouverture de la position de vente ou de fermeture de la position longue si la ligne% K croise la ligne% D de haut en bas.
Le graphique ci-dessous montre un exemple de signaux de négociation basés sur l’application de cette stratégie. Le graphique correspond au cours quotidien de la Banco Santander entre les mois d’août 2017 et mars 2018. Comme on peut le constater tout au long de cette période, une série de tendances baissières et haussières se sont succédées.
La configuration stochastique a été réalisée avec une période de temps de 20 jours pour l’indicateur% K et de 5 jours pour le% D. Avec cette configuration, le nombre de signaux n’est pas très élevé mais sa fiabilité est relativement plus élevée.
Dans le graphique, différents croisements haussiers de la ligne% K (couleur bleue) sur la ligne% D (couleur orange) ont été marqués d’une flèche verte. Comme vous pouvez le constater sur le graphique, ces signaux coïncident avec le début des mouvements haussiers de la valeur.
Les croix baissières de la ligne% K à la ligne% D sont marquées d’une flèche rouge. Vous pouvez également vérifier comment ces signaux coïncident avec le début des mouvements à la baisse de la valeur.
Dans la zone graphique de la stochastique, les zones de surachat et de survente que l’indicateur a marquées tout au long de la période analysée ont également été ombrées.
DIVERGENCES
Comme son nom l’indique, une divergence se produit lorsqu’il n’y a pas d’accord entre le sens du mouvement du prix d’un actif et le sens du mouvement du stochastique. Les divergences peuvent être haussières ou baissières:
¥ Divergence haussière: se produit lorsque le prix présente une tendance à la baisse et que l’oscillateur est à la hausse.
¥ Divergence baissière: se produit lorsque le cours développe une tendance haussière et que l’oscillateur présente une tendance baissière.
L’apparition d’une divergence vient faire avancer la diminution de l’impulsion du mouvement du prix.
De cette manière:
¥ Une divergence haussière mettra en garde sur un éventuel épuisement de la tendance baissière du prix.
¥ Une divergence baissière avertira d’un éventuel épuisement de la tendance haussière des prix.
Une fois que le trader a vérifié l’apparition d’une divergence, il devra attendre un signal pour confirmer le changement de tendance. Le stochastique peut donner ce signal si les lignes% K et% D franchissent le niveau médian de 50. Un franchissement à la baisse de ce niveau donnera un signal baissier, tandis qu’un franchissement à la hausse donnera un signal haussier.
Vous pouvez également rechercher des signaux avec d’autres indicateurs techniques, tels que, par exemple, si le prix dépasse les lignes de support ou de résistance qui ont marqué la tendance précédente.
Voici deux exemples de divergences:
Le premier correspond à une divergence haussière et le second à une divergence baissière
Ce premier exemple analyse le cours quotidien de la Banco Santander. Le graphique montre que le mouvement haussier du prix, marqué d’une ligne bleue, ne s’accompagne pas du sens stochastique qui a un comportement nettement baissier lors de la correction de minima décroissants.
Dans ce cas, le signal confirmant le changement de tendance survient lorsque le stochastique passe à la baisse du niveau 50, ce qui coïncide par ailleurs avec le moment où le prix price perce la ligne de support du Mouvement haussier précédent. Dans le graphique, ce moment est indiqué par une flèche rouge.
Le deuxième exemple correspond au prix quotidien de la paire de devises EUR / USD. Le graphique montre que le mouvement à la baisse du prix de la paire, marqué d’une ligne bleue, n’est pas accompagné du sens stochastique du comportement haussier lorsqu’il marque des bas croissants.
Dans ce cas, le signal confirmant le changement de tendance se produit lorsque le stochastique passe au-dessus du niveau 50, ce qui coïncide également avec le moment où le prix atteint la ligne de résistance. du mouvement haussier précédent. Dans le graphique, ce moment est indiqué par une flèche verte.
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Indicateur stochastique FAQ
- Qu’est-ce que l’indicateur Awesome?
L’Awesome est utilisé pour mesurer la dynamique du marché. Il est calculé en utilisant la différence entre la moyenne mobile simple de 34 et 5 périodes. Contrairement à la plupart des indicateurs, les moyennes mobiles simples utilisées ne sont pas calculées à partir des cours de clôture ou d’ouverture, mais plutôt à partir du point médian de la barre. L’Awesome Oscillator est le plus souvent utilisé comme indicateur de confirmation ou pour anticiper des retournements potentiels.
- L’Awesome Oscillator est-il le meilleur indicateur d’oscillateur ?
En soi, l’Awesome Oscillator ne donne pas aux traders suffisamment d’informations pour être totalement fiable. Il devrait plutôt être associé à d’autres indicateurs pour donner un signal plus fiable. Le meilleur appariement est de combiner l’Awesome Oscillator avec l’Oscillateur Stochastique. Les deux sont complémentaires et confirmeront les changements de dynamique. D’autres bonnes combinaisons sont avec l’indice de force relative (RSI) ou avec la convergence/divergence des moyennes mobiles (MACD). Ces combinaisons contribuent à faire de l’Awesome Oscillator le meilleur indicateur de l’oscillateur.
- Qu’est-ce qu’une stratégie de trading avec l’Awesome Oscillator ?
L’une des stratégies de trading les plus fiables d’Awesome Oscillator est connue sous le nom de Twin Peaks. Elle a reçu ce nom parce qu’elle recherche un double sommet ou un double fond dans l’oscillateur. Un double top au-dessus de la ligne zéro suivi d’une zone rouge est baissier, tandis qu’un double bottom sous la ligne zéro suivi d’une zone verte est haussier. Cette stratégie peut également être améliorée par l’utilisation d’une ligne de tendance. Dans le scénario baissier, une ligne de tendance est tracée vers le bas à partir des sommets et lorsque l’oscillateur repasse au-dessus de cette ligne de tendance, un signal d’achat est déclenché.
