L’indicateur RVI

L’indicateur RVI

RVI Indicateur

L’indice de vigueur relative (RVI)

L’indice de vigueur relative (RVI) est un indicateur d’analyse technique conçu pour mesurer la conviction de la récente action dominante du prix d’un actif, ainsi que la possibilité de sa continuation à court et moyen terme.

L’indicateur RVI a été développé par Donald Dorsey en 1993. L’auteur l’a ensuite mis à jour dans sa version actuelle en 1995.

L’indicateur RVI appartient au vaste groupe d’indicateurs Oscillator, ce qui signifie essentiellement qu’il aide les opérateurs à déterminer les conditions de surachat et de survente sur le marché.

Cependant, alors que la plupart des oscillateurs se concentrent sur les prix élevés et bas (extrêmes) au cours d’une certaine période, le RVI accorde plus d’attention au prix de clôture, par rapport au prix d’ouverture.

En plus des signaux de surachat et de survente, les oscillateurs ont également tendance à communiquer si une tendance prend de l’élan ou si elle en perd. Le danger inhérent à l’utilisation des oscillateurs est qu’ils peuvent émettre de faux signaux au milieu de tendances fortes, mais ce danger peut parfois être atténué en les combinant avec d’autres indicateurs.

Parmi les oscillateurs les plus courants, autres que le RVI, figurent le Stochastique, le MACD, le RSI (Relative Strength Indicator) et le CCI (Commodity Channel Index).

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Comment Calculer l’indice RVI?

Le calcul de la RVI est effectué de manière à ce qu’il soit facile de déterminer la “vigueur” (ou plutôt l’énergie) du prix à une période de clôture donnée.

La formule de la RVI pour chaque période est la suivante :

RVI = (Fermeture – Ouverture) / (Haut – Bas)

Où :

Fermer est le prix de clôture
Ouvert est le prix d’ouverture
Le prix le plus élevé est le plus élevé
Le prix le plus bas est le plus bas

Le RVI a deux lignes : Vert et Rouge. La ligne verte est le RVI lui-même, tandis que la ligne rouge est connue comme la ligne de “déclenchement” ou “signal”.

Le réglage par défaut de la ligne RVI est de 10 périodes, mais il peut être ajusté. La ligne rouge est une moyenne mobile de 4 périodes (pondérée par le volume) de la ligne verte, et elle fournit des signaux de trading lorsqu’elle passe au-dessus ou en dessous de la ligne de style RVI.

Comme une moyenne mobile de l’indice de référence, la ligne rouge est plus lisse et légèrement décalée.

Lecture de l’indicateur RVI

En tant qu’oscillateur, le RVI oscille au-dessus et au-dessous d’une ligne centrale. La ligne centrale du RVI est la valeur 0, ce qui signifie que l’indicateur fournit des valeurs positives et négatives. Une valeur positive indique une tendance haussière sur le marché, tandis qu’une valeur négative indique une tendance baissière.

Principalement, lorsque l’indice RVI se situe autour de la ligne médiane, cela signifie que l’action sur les prix est principalement neutre, sans biais directionnel perceptible.

Des valeurs extrêmement positives indiquent des conditions de surachat sur le marché, alors que des valeurs extrêmement négatives indiquent des conditions de survente. Lors de telles lectures, les traders sont attentifs à un franchissement de la ligne de signal.

Trading des signaux RVI

RVI émet différents types de signaux de trading comme suit :

Conditions de surachat et de survente
Ce sont les principaux types de signaux que les traders RVI recherchent sur le marché. En fonction des paramètres définis, le RVI signalera aux traders les conditions de surachat ou de survente potentielles sur le marché. Habituellement, une valeur proche de 0,4 implique des conditions de surachat, tandis qu’une valeur proche de -0,4 implique des conditions de survente.

En cas de surachat, l’idée est de rechercher des opportunités de placer un ordre de vente à découvert. Le signal de vente sera donné lorsque la ligne verte franchira la ligne rouge vers le bas. De même, l’idée est de placer des ordres d’achat lorsque RVI est en situation de survente. Le signal d’achat sera donné lorsque la ligne verte franchira la ligne rouge à la hausse.

Divergences
Des divergences se produisent sur le marché lorsque le prix d’un actif sous-jacent évolue à l’encontre des valeurs indicatrices. Les divergences sont un signal d’épuisement des prix sur le marché et servent généralement de précurseur à d’éventuels renversements de tendance.

Il existe des divergences directes et cachées sur le marché. Une divergence haussière directe se produit lorsque le prix de l’actif atteint des creux plus bas, mais que l’indice de rendement réel atteint des creux plus élevés. Ce sera le signe que le prix manque de “vigueur” et les opérateurs chercheront à placer des ordres d’achat en prévision d’un renversement de tendance à la hausse. De même, une divergence baissière se produira lorsque le prix atteint des sommets plus élevés, mais que le RVI atteint des sommets plus bas.

Lorsqu’une divergence baissière se produit, les opérateurs chercheront à placer des ordres de vente en prévision d’un renversement des prix à la baisse.

Les divergences cachées sont plus fréquentes sur les marchés à tendance. Elles aident les traders à choisir les points d’entrée optimaux pour le trading lorsqu’il y a un retracement sur le marché. Par exemple, dans un marché haussier, les opérateurs rechercheront une divergence haussière lorsque le prix est en train de reculer.

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Stratégies RVI avec un indicateur complémentaire

Même M. Dorsey lui-même a affirmé que l’indice RVI n’est pas un indicateur d’analyse technique indépendant ; il est mieux adapté en tant qu’indicateur complémentaire.

Voici les meilleurs indicateurs qui fonctionnent bien avec le RVI :

RVI et un autre oscillateur

En général, les oscillateurs fonctionnent bien sur les marchés de distance. Et deux valent mieux qu’un ! Le RVI est naturellement un indicateur avancé, et lorsqu’il est “associé” à d’autres oscillateurs, tels que le Stochastique ou le RSI, il peut fournir des signaux de trading définitifs et de haute qualité en cas de surachat ou de survente.

RVI et deux moyennes mobiles
Les moyennes mobiles sont connues pour lisser l’action des prix sur les marchés tendanciels. Toutefois, lorsque l’on utilise deux moyennes mobiles, un renversement de tendance peut être confirmé lorsque la moyenne mobile la plus rapide croise la plus lente à la hausse ou à la baisse, selon la tendance précédente. Il peut s’agir d’une confirmation qu’une nouvelle tendance s’est formée après qu’un signal antérieur a été émis par la RVI.

Par exemple, dans un marché haussier, la RVI peut signaler des conditions de surachat, mais les traders peuvent commencer à placer des ordres de vente sur le marché après que la moyenne la plus rapide a franchi la plus lente à la baisse. Dans l’ensemble, le RVI est un indicateur polyvalent qui peut aider les traders à identifier de manière cohérente des opportunités de trading de haute qualité sur le marché.

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FAQ

Qu’est-ce que l’indicateur RVI ?
L’indice de vigueur relative, ou indicateur RVI, est un indicateur de momentum qui fournit une lecture quantitative sur la force du mouvement ou de la tendance des prix. Il donne une lecture normalisée de la force des tendances du marché, aidant les traders à déterminer quand entrer ou sortir du marché. Le RVI est similaire à l’oscillateur stochastique dans la mesure où le RVI compare les prix élevés du jour, alors que l’oscillateur stochastique utilise les prix bas du jour. Il est souvent utilisé avec d’autres indicateurs pour créer des profits maximums en tradant dans et hors d’une tendance existante lorsque la tendance atteint des pics et des retracements.

Comment utiliser l’indicateur RVI ?
L’indicateur RVI est affiché sur un graphique de prix en dessous des prix et se compose de deux lignes. La première ligne est l’indicateur RVI réel, et la deuxième ligne est une ligne de signal, qui est légèrement retardée et plus lissée. Les points les plus faciles à observer sont les points d’intersection de ces deux lignes, qui signalent un changement de sentiment du marché, de haussier à baissier, et vice-versa. En gros, lorsque la ligne RVI est en haut, le marché est haussier, et lorsqu’elle est en bas, le marché est baissier.

Quelle est la meilleure stratégie de trading des indicateurs RVI ?
En combinant l’indicateur RVI avec d’autres indicateurs, on obtient une combinaison puissante. L’une des combinaisons les plus populaires est celle de l’indicateur RVI avec le RSI. Lorsque nous utilisons cette combinaison, nous recherchons un RSI survendu (inférieur à 30), puis un RVI long lorsque le RVI passe au-dessus de la ligne de signal. De même, nous pourrions attendre un RSI suracheté (au-dessus de 70) et devenir immédiatement court lorsque le RVI passe en dessous de la ligne de signal.

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** Avertissement – Bien que des recherches aient été entreprises pour compiler le contenu ci-dessus, il s’agit uniquement d’un document informatif et éducatif. Aucun des contenus fournis ne constitue une forme quelconque de conseil en investissement.