Stratégie de Trading Aroon

Les indicateurs Aroon

Aroon sont un type d’oscillateur de momentum qui a été développé en 1995 par Tushar Chande. Il indique si un actif suit une tendance et quelle est la force de cette tendance.

Il a appelé son nouvel oscillateur “Aroon” parce qu’il signifie “Lumière de l’aube” en sanskrit. Il a estimé que c’était une bonne description de l’oscillateur, qui se concentre sur le temps par rapport au prix, et qui est souvent utilisé pour repérer les tendances émergentes et anticiper les renversements, ce qui en fait un système d’alerte précoce pour l’action sur les prix. Il peut également être utilisé pour localiser les périodes de correction et pour identifier le moment où le marché se consolide.

Alors que les indicateurs Aroon sont utilisés pour mesurer le temps écoulé depuis que le prix a atteint un nouveau sommet ou un nouveau creux, et peuvent être utilisés avec n’importe quelle période de temps, ils sont le plus souvent calculés sur 25 périodes.

L’oscillateur Aroon se compose de deux indicateurs différents :

Un indicateur Aroon-Up qui mesure le nombre de jours écoulés depuis qu’un pic de 25 jours a été enregistré ;
Un indicateur Aroon-Down qui mesure le nombre de jours écoulés depuis l’enregistrement d’un minimum de 25 jours.

Les deux indicateurs Aroon sont exprimés en pourcentage, avec une lecture allant de 0 à 100. La ligne ascendante et la ligne descendante de l’indicateur Aroon sont tracées côte à côte pour faciliter l’interprétation.

Calcul des indicateurs Aroon

Le calcul des indicateurs Aroon n’est pas aussi compliqué que vous le pensez. Il suffit de suivre les prix élevés et bas d’un actif pendant le nombre de périodes utilisées pour la formule. Comme mentionné précédemment, presque tous utilisent 25 périodes, comme le recommande Tushar Chande.

• Suivez les hauts et les bas des prix de l’actif pour les 25 dernières périodes.
• Notez le temps écoulé depuis les derniers hauts et bas.
• Utilisez ces chiffres dans les formules Aroon-Up et Aroon-Down qui suivent.

Aroon-Up = ((25 – jours depuis le plus haut de 25 jours)/25) x 100

Aroon-Down = ((25 – jours depuis le creux de 25 jours)/25) x 100

Ce que l’oscillateur Aroon nous apprend

Comme mentionné ci-dessus, les valeurs Aroon-Up et Aroon-Down sont exprimées en pourcentage et varient entre 0 et 100.

Lorsque l’on regarde l’échelle, plus la valeur de l’indicateur est élevée, plus la tendance sous-jacente est forte. Par exemple, si le prix d’un actif a atteint un nouveau sommet il y a seulement un jour, l’indicateur Aroon-Up aurait une valeur de 96 ((25 – 1) / 25) x 100) = 96. Il en va de même pour l’indicateur Aroon-Down lorsque le prix atteint un nouveau plancher un jour auparavant.

Cet indicateur suppose que pendant une tendance à la hausse, le prix continuera à atteindre régulièrement de nouveaux sommets, et que pendant une tendance à la baisse, le prix atteindra constamment de nouveaux creux.

Même si l’indicateur est généralement basé sur 25 périodes, il est exprimé en termes de 0 à 100. Cela signifie que chaque fois que l’indicateur Aroon-Up est supérieur à 50, les prix ont atteint un nouveau sommet au cours des 12,5 dernières périodes.

Il en va de même pour l’indicateur Aroon-Down. Lorsqu’il est supérieur à 50, cela signifie qu’un nouveau creux a été enregistré au cours des 12,5 dernières périodes. Dans les deux cas, une valeur proche de 100 indique une tendance très forte.

Les traders peuvent également surveiller les croisements de la ligne ascendante et de la ligne descendante du graphique Aroon, car ceux-ci peuvent signaler des entrées ou des sorties. Les traders peuvent également surveiller les croisements de la ligne ascendante et de la ligne descendante du graphique Aroon, car ils peuvent signaler des entrées ou des sorties.

Dans certains cas, vous pouvez constater que les deux indicateurs sont inférieurs à 50, ce qui indique que le prix est en phase de consolidation. Cela se produit lorsqu’il n’y a pas eu de nouveaux hauts ou bas récemment.

Lorsque les prix sont en phase de consolidation, un trader peut mettre l’actif sur sa liste de surveillance et attendre une rupture ou le prochain croisement Aroon pour avoir une indication de la direction que prendra le prix.

Interprétation des indicateurs Aroon

L’interprétation de l’oscillateur est importante pour le développement de stratégies d’indicateurs Aroon. Il y a trois niveaux dans l’échelle qui sont les plus importants dans l’interprétation des indicateurs Aroon. Il s’agit des lectures 0, 50 et 100.

Dans l’interprétation la plus élémentaire, nous disons que le marché est haussier lorsque Aroon-Up est supérieur à 50 et Aroon-Down est inférieur à 50. Cette configuration indique que les nouveaux sommets quotidiens sont plus probables que les nouveaux creux quotidiens. Et le contraire est vrai pour une tendance à la baisse. Dans ce cas, le Aroon-Down est supérieur à 50, tandis que le Aroon-Up est inférieur à 50.

Indication d’une nouvelle tendance

Une nouvelle tendance se dessine en trois phases. Si nous observons l’émergence d’une nouvelle tendance à la hausse, le premier signe est le passage de l’Aroon-Up au-dessus de l’Aroon-Down. Ce signe indique que les nouveaux sommets sont plus fréquents ces derniers temps que les nouveaux creux.

Le signe suivant est le passage de l’Aroon-Up au-dessus de 50 et de l’Aroon-Down en dessous de 50.

Le troisième et dernier signe est lorsque l’Aroon-Up atteint 100, tandis que l’Aroon-Down reste à des niveaux extrêmement bas, généralement inférieurs à 30.

Notez que les deux premiers signes peuvent se produire dans n’importe quel ordre. Dans certains cas, l’indicateur Aroon-Up passe d’abord au-dessus de 50, puis au-dessus de l’indicateur Aroon-Down.

Dans le cas d’une tendance à la baisse, il suffit d’inverser les indicateurs et de rechercher l’indicateur Aroon-Down pour passer au-dessus de 50, passer au-dessus de l’indicateur Aroon-Up et atteindre 100.

Identifier les consolidations

Deux signes indiquent qu’une période de consolidation est en train de se dessiner. Le premier est que les taux de croissance et de décroissance sont tous deux inférieurs à 50. L’autre est si les deux Aroon-Up et Aroon-Down descendent en parallèle.

Il est logique que si les deux relevés sont inférieurs à 50, cela indique une consolidation. Une valeur inférieure à 50 pour les deux indicateurs signifie qu’aucun nouveau sommet ou creux n’a été enregistré depuis plus de 13 jours. Il est évident que les prix sont stables et se consolident lorsqu’aucun nouveau sommet ou creux n’est enregistré.

Lorsque les deux lignes d’indicateur baissent en parallèle, cela indique qu’une fourchette de négociation s’est formée, sans qu’aucun nouveau sommet ou creux ne soit enregistré.
Limites de l’indicateur Aroon

L’utilisation de l’indicateur Aroon présente certains inconvénients. L’un d’entre eux est que pendant les périodes de turbulences du marché, l’indicateur donne de mauvais signaux de trading car les changements rapides de prix provoquent un mouvement de va-et-vient de l’oscillateur.

Il y a aussi des moments où l’indicateur fournit un signal commercial valable, mais il est trop tard pour être utile. Il se peut que le prix ait déjà effectué un mouvement significatif à la hausse ou à la baisse et qu’il soit prêt à revenir sur ses pas lorsque le signal de transaction apparaît pour la première fois.

L’indicateur Aroon est le plus précis et le plus utile lorsqu’il est combiné à l’analyse de l’action des prix et d’autres indicateurs techniques, ainsi qu’à l’analyse fondamentale si des transactions à long terme sont placées.

En conclusion

L’indicateur Aroon est plutôt intuitif et facile à apprendre, même pour ceux qui n’ont commencé que récemment à faire du commerce. Toutefois, afin de pouvoir interpréter les données de manière plus fiable et plus précise, nous vous recommandons vivement de tester vos stratégies en utilisant cet indicateur avec un compte démo AvaTrade sans risque.

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