Indicateur ATR

Indicateur ATR : Guide complet

L’ATR (Average True Range) est un indicateur d’analyse technique conçu pour mesurer la volatilité. Cet indicateur a été développé à l’origine par le célèbre négociant en matières premières, développeur et analyste, Welles Wilder. Il a été introduit en 1978.

L’ATR visait à fournir une approche qualitative qui attribuerait un chiffre numérique à la volatilité sous-jacente d’un actif. De nombreux traders confondent généralement volatilité et dynamique.

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La volatilité est le taux auquel le prix change par rapport à la moyenne, tandis que l’élan fait référence à la force de la tendance dans une direction particulière. Sur cette base, les marchés volatils ont de larges fourchettes de prix, tandis que les marchés moins volatils ont des fourchettes de prix étroites.

L’ATR est conçu pour mesurer uniquement la volatilité et l’indicateur n’indique ni la direction de la tendance ni l’élan. En suivant le degré de volatilité d’un actif, les indicateurs de volatilité aident les traders à déterminer quand le prix d’un actif sous-jacent est sur le point de devenir plus sporadique ou moins sporadique. D’autres indicateurs de volatilité populaires, autres que l’ATR, comprennent les bandes de Bollinger et les canaux Keltner.

Calcul de l’ATR

L’ATR est simplement une moyenne lissée des valeurs de plage réelles d’un élément. La gamme d’un actif dans une période donnée est simplement la différence entre le prix haut et le prix de clôture.

Cependant, Welles a déterminé que la «vraie fourchette» d’un actif doit prendre en compte les cours de clôture antérieurs de manière à ce qu’une attention particulière soit accordée à tout écart de prix qui aurait pu se produire.

Sur cette base, la plage réelle à une période donnée est la plus grande des valeurs suivantes:

• La différence entre le haut actuel et le bas actuel
• La différence entre le haut actuel et la clôture précédente
• La différence entre le bas actuel et la clôture précédente

Les valeurs de plage vraie négatives ou positives ne sont pas prises en compte, seul le nombre absolu étant utilisé dans le calcul. Une fois le premier ATR déterminé, les valeurs ATR suivantes sont calculées à l’aide de la formule ci-dessous:

ATR actuel = [(ATR précédent x (n-1)) + TR actuel] / n

Où «n» est le nombre de périodes défini par l’utilisateur

Le «n» par défaut sur la plupart des plateformes de trading est 14, mais les traders peuvent ajuster le nombre en fonction de leurs besoins. De toute évidence, un «n» plus élevé entraînerait une mesure de la volatilité plus lente, tandis qu’un «n» inférieur entraînerait une mesure de la volatilité plus rapide.

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Apprendre à Lire l’ATR

L’interprétation des valeurs de l’indicateur ATR est simple et directe. Lorsque la ligne ATR augmente, cela implique que la volatilité de l’actif sous-jacent augmente; de même, lorsque la ligne ATR dérive vers le bas, cela implique que la volatilité de l’actif sous-jacent diminue.

Les marchés oscillent entre des périodes de forte volatilité et de faible volatilité, et ATR aide les traders à suivre ces changements.

Avoir une image de la volatilité peut aider les traders à fixer des objectifs de prix définitifs sur le marché. Par exemple, si la paire de devises EURUSD a un ATR de 100 pips au cours des 14 dernières périodes, un objectif de prix inférieur à 100 pips est plus susceptible d’être atteint au cours de la séance de négociation en cours.
Comment utiliser ATR dans le trading

L’ATR est utilisé pour déterminer jusqu’où le prix d’un actif peut aller dans une période de temps spécifiée. Ces informations peuvent être utilisées pour échanger des opportunités telles que:

• Éruptions
  Les cassures représentent certaines des meilleures opportunités de trading lors de la négociation d’actifs financiers. Lorsque le prix se consolide, l’ATR imprimera des valeurs faibles pour indiquer un marché à faible volatilité. Les périodes de consolidation des prix sont toujours suivies de cassures, qui se produisent avec une forte volatilité. L’ATR aide les traders à chronométrer efficacement ces poussées et leur donne la possibilité de rejoindre la nouvelle tendance dès ses débuts. Après une période de valeurs faibles ou plates, une poussée de l’ATR indiquera une volatilité plus élevée sur le marché et les traders peuvent planifier comment négocier la cassure résultante en conséquence.
• Utilisation d’une ligne de signal
  L’ATR n’est qu’une mesure de la volatilité et dans un marché en tendance, il ne fournira pas de points d’entrée optimaux. Pour remédier à cela, les traders peuvent superposer une moyenne mobile sur l’ATR qui agira comme une ligne de signal. Par exemple, les traders peuvent ajouter une moyenne mobile simple de 20 périodes sur l’ATR et faire attention aux croisements. Lorsque les prix ont tendance à augmenter, un croisement ATR au-dessus de la ligne de signal confirmera une tendance haussière et les traders pourraient placer des ordres d’achat agressifs sur le marché. De même, lorsque les prix dérivent vers le bas, un croisement de l’ATR sous la ligne de signal confirmera une tendance à la baisse et les traders pourraient placer des ordres de vente agressifs sur le marché.
• Dimensionnement de la position
  Le dimensionnement des positions est un élément important de la gestion des risques lors de la négociation d’actifs financiers. L’application de tailles de lot appropriées sur différents actifs financiers peut aider les traders à minimiser l’exposition au risque et à améliorer considérablement leur efficacité commerciale sur le marché. En règle générale, les marchés à forte volatilité doivent être négociés avec des lots de plus petite taille, tandis que les marchés à faible volatilité peuvent être négociés avec des lots de tailles plus élevées. Les actifs, tels que l’or et le Bitcoin, qui ont des valeurs ATR plus élevées, les traders peuvent les échanger avec des lots de plus petite taille; tandis que les actifs, tels que la paire EURCHF qui imprime des valeurs ATR inférieures, peuvent être échangés avec des lots de plus grande taille.

Meilleures combinaisons d’indicateurs ATR

L’ATR ne mesure qu’un seul élément de prix: la volatilité. Cela signifie fondamentalement qu’il est important de le combiner avec d’autres indicateurs pour identifier des opportunités de trading plus qualifiées sur le marché. Voici les meilleures combinaisons d’indicateurs ATR:

ATR et SAR parabolique

Le SAR parabolique est idéal pour trader les marchés à tendance. Lorsqu’il est combiné avec l’ATR, les traders sont en mesure de définir un stop loss définitif et de prendre des prix de profit qui leur permettront de tirer pleinement parti d’un marché tendance avec une exposition au risque minimale possible.

ATR et stochastique

Les stochastiques sont idéales pour négocier des marchés variés car ils fournissent des signaux de surachat et de survente.

L’ATR permet de qualifier les marchés variés et d’éviter les signaux whipsaw qui peuvent être générés par la stochastique sur des marchés non variés.

Les faibles valeurs d’ATR confirment des marchés variés et des signaux d’achat / vente peuvent être fournis par les croisements stochastiques dans les zones de surachat et de survente.

Utilisation d’ATR pour les ordres de sortie

Quelle que soit la qualité de l’entrée, le profit ou la perte est finalement déterminé lors de la sortie ou de la clôture d’une transaction. L’ATR est efficace pour déterminer les prix optimaux pour placer des ordres stop loss et prendre des bénéfices.

Par exemple, si la paire EUR USD (euro dollars) a un ATR de 150 pips, un take profit de 120 pips est beaucoup plus susceptible d’être réalisé au cours de la séance de négociation particulière par rapport à un take profit de 200 pips.

De même, un stop loss de plus de 150 pips donnera à votre trade suffisamment de marge de manœuvre pour jouer, sans risque de perte prématurée.

Parce qu’il montre des niveaux de volatilité à la hausse et à la baisse, l’ATR peut également être utilisé pour placer des stops suiveurs optimaux qui garantiront que votre risque global est minimisé tout en vous donnant la possibilité de bloquer les bénéfices lorsque vous suivez une tendance dans votre trading

Trader l’ATR chez AvaTrade

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• De nombreux indicateurs. L’ATR est encore plus efficace lorsqu’il est combiné avec d’autres indicateurs. Il y a plus de 150 indicateurs disponibles chez AvaTrade que vous pouvez combiner avec l’ATR à votre guise.
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FAQ sur les indicateurs et stratégies ATR principaux

Qu’est-ce que l’indicateur ATR?

L’indicateur ATR, ou indicateur Average True Range, est un indicateur qui mesure la volatilité. En tant que tel, il ne s’agit pas d’un indicateur de suivi de tendance.

Il est possible que la volatilité soit faible ou élevée pendant toute tendance. L’ATR est vraiment efficace pour identifier les mouvements explosifs potentiels.

En tant que mesure de la volatilité, l’ATR est également utilisé par les traders pour définir un stop loss sur leurs transactions. Cela tient compte de la volatilité sur un marché donné et évite de se faire arrêter trop rapidement.

Comment profiter de l’indicateur ATR?

Il existe plusieurs façons de profiter de l’utilisation de l’ATR. Une méthode simple consiste à ouvrir une position chaque fois que le prix évolue de plus de 1 ATR par rapport au cours de clôture de la session précédente.

Cela fonctionne parce que généralement, lorsque le prix évolue de plus de 1 ATR, c’est parce qu’il y a eu un changement de volatilité, et généralement l’actif suivra un mouvement continu dans la même direction.

L’ATR peut également être utilisé à tout moment, de 1 minute à 1 mois, ce qui le rend utile pour tout type de trader débutant ou les comptes de trading professionel.

Comment pouvons-nous trouver des mouvements d’évasion à l’aide de l’indicateur ATR?

Parce que l’ATR mesure la volatilité, il peut être très utile pour localiser les mouvements de cassure au moment où ils commencent, et cela est assez facile.

Commencez par rechercher un graphique hebdomadaire où l’ATR et la volatilité sont à leur plus bas depuis plusieurs années.

Identifiez ensuite la fourchette de prix pendant cette période, ou les niveaux de support et de résistance les plus forts. Attendez que le prix sorte de la fourchette ou du niveau de support / résistance et bondissez sur le trading en ligne.

Indicateur ATR FAQ

• Qu’est-ce que l’indicateur ATR ?

  L’indicateur ATR, ou Average True Range indicator, est un indicateur qui mesure la volatilité. En tant que tel, il ne s’agit pas d’un indicateur de suivi de tendance. Il est possible que la volatilité soit faible ou élevée au cours d’une tendance. Ce que l’ATR est vraiment bon à faire, c’est d’identifier les mouvements de rupture potentiellement explosifs. Comme mesure de la volatilité, l’ATR est également utilisé par les traders pour fixer un stop loss sur leurs transactions. Cela permet de prendre en compte la volatilité d’un marché donné et d’éviter de se faire arrêter trop rapidement.

   
• Comment tirer profit de l’indicateur ATR ?

  Il y a plusieurs façons de tirer profit de l’ATR. Une méthode simple consiste à ouvrir une position lorsque le prix varie de plus de 1 ATR par rapport au prix de clôture de la session précédente. Cela fonctionne car, en général, lorsque le prix évolue de plus d’un ATR, c’est parce qu’il y a eu un changement de volatilité et, généralement, l’actif suivra un mouvement continu dans la même direction. L’ATR peut également être utilisé sur n’importe quelle période, de 1 minute à 1 mois, ce qui le rend utile pour tout type de trader.

   

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