Le trading algorithmique sur le marché des changes (forex) est une méthode de trading automatisée qui utilise un programme informatique pour échanger des devises en fonction d’un ensemble de règles prédéterminées. Les avantages théoriques de l’utilisation du trading algorithmique incluent l’élimination des émotions du trader, l’amélioration de la liquidité du marché, et la capacité à effectuer des transactions beaucoup plus fréquemment et rapidement qu’un trader humain ne le pourrait jamais.

Les règles définies dans un programme de trading algorithmique peuvent être basées sur le prix, le timing ou tout autre modèle mathématique.

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Le Trading Algorithmique en Pratique

Voici un exemple d’un programme potentiel de trading algorithmique

  • Acheter 1 lot de EUR/USD lorsque sa moyenne mobile sur 50 jours croise au-dessus de la moyenne mobile sur 200 jours.
  • Vendre 1 lot de EUR/USD lorsque la moyenne mobile sur 50 jours croise en dessous de la moyenne mobile sur 200 jours.

Ces deux instructions simples suffisent à créer un programme de trading algorithmique. Une fois implémenté, l’ordinateur surveillera les mouvements des prix et passera des ordres d’achat ou de vente lorsque les conditions définies dans le programme seront remplies. Cela se poursuivra sans intervention humaine jusqu’à ce que quelqu’un désactive le programme informatique.

Avantages du Trading Algorithmique

Il existe de nombreux avantages au trading algorithmique sur les marchés du forex :

  • Les transactions sont toujours effectuées au meilleur prix possible.
  • Les ordres de transaction sont passés instantanément, ce qui augmente la probabilité d’exécution.
  • Les transactions sont passées immédiatement, évitant ainsi le risque de glissement de prix significatif.
  • Les coûts de transaction peuvent être réduits.
  • Les conditions du marché sont constamment surveillées.
  • Cela élimine les risques de trading dus aux erreurs manuelles lors de la saisie des ordres.
  • Les tests rétrospectifs fonctionnent bien pour déterminer si une stratégie de trading algorithmique sera rentable.
  • Cela élimine les erreurs de trading dues à des facteurs psychologiques et émotionnels.

De nos jours, la plupart des transactions algorithmiques sont effectuées par de grands investisseurs institutionnels et relèvent de la catégorie du trading à haute fréquence (HFT). Cette méthode tente de capitaliser sur les petites variations de prix en passant de nombreux ordres sur plusieurs marchés, et en se basant sur un grand nombre d’instructions de décision.

Cependant, ce ne sont pas seulement les institutions qui utilisent le trading algorithmique. Il est utilisé par une variété d’investisseurs et de traders, tels que :

  • Les entreprises acheteuses comme les compagnies d’assurance, les fonds communs de placement ou les fonds de pension utilisent souvent le trading algorithmique pour entrer dans de grandes positions sans influencer le prix par une seule grande transaction.
  • Les traders vendeurs comme les arbitragistes, les spéculateurs et les teneurs de marché peuvent bénéficier du trading algorithmique, et leurs transactions peuvent également aider à ajouter de la liquidité aux marchés.
  • Les traders systématiques comme les fonds spéculatifs ou les suiveurs de tendance trouvent que le trading algorithmique est bien plus efficace comparé au trading manuel.

In fine, un système de trading algorithmique fournit une approche plus systématique du trading, que beaucoup considèrent comme étant plus efficace que le trading basé sur l’instinct ou l’intuition.

Stratégies de Trading Algorithmique

Il existe plusieurs stratégies de trading algorithmique qui utilisent les opportunités du marché pour augmenter ou améliorer la rentabilité d’un trader. Voici quelques-unes des stratégies de trading algorithmique couramment utilisées sur les marchés du forex :

Stratégies de Suivi de Tendance

Les types les plus courants de stratégies algorithmiques sont celles qui suivent les tendances dans les indicateurs techniques tels que les niveaux de prix, les cassures, les moyennes mobiles ou les niveaux de support et de résistance simples. Ces stratégies sont faciles à mettre en œuvre de manière algorithmique et ont tendance à être assez réussies lorsque les indicateurs appropriés sont utilisés. Les transactions sont effectuées en fonction de l’apparition de tendances de base, et cela est facile à mettre en œuvre de manière programmatique sans avoir à se soucier des algorithmes prédictifs.

Une des stratégies de suivi de tendance les plus populaires utilise les moyennes mobiles sur 50 jours et 200 jours.

Opportunités d’Arbitrage

Acheter sur un marché à un prix inférieur et vendre simultanément sur un autre marché à un prix plus élevé est un type de trading connu sous le nom d’arbitrage. Ce type de transaction offre des profits sans risque, mais il est extrêmement difficile pour un trader humain de réaliser ces transactions, car les opportunités d’arbitrage peuvent n’exister que pendant quelques secondes. Cependant, un algorithme est très efficace pour réaliser ce type de stratégie, car il peut passer des transactions immédiatement et est également capable de passer des centaines ou des milliers de transactions par minute. Cela peut être un moyen efficace de récolter des profits sans risque.

Rééquilibrage des Fonds Indiciels

Chaque fonds indiciel dispose d’une période de temps définie pour aligner ses avoirs sur l’indice de référence qu’il réplique. Cela offre une opportunité de type arbitrage pour les traders algorithmiques qui peuvent tirer parti de ce rééquilibrage en ciblant les actifs à acheter juste avant la période de rééquilibrage. Ces types de transactions sont mieux exécutés de manière algorithmique pour obtenir le meilleur timing et les meilleurs prix.

Stratégies Basées sur des Modèles Mathématiques

Il existe plusieurs modèles mathématiques, tels que la stratégie de trading delta-neutre, qui se sont révélés efficaces pour le trading avec des positions multiples qui compensent les deltas positifs et négatifs. Ces deltas sont des ratios qui comparent la variation du prix d’un actif à la variation correspondante du prix de son dérivé, comme un futur ou une option. Le but est d’avoir le delta global de toutes les positions ouvertes équilibré et égal à zéro. De toute évidence, cela est mieux réalisé en utilisant un algorithme qui peut facilement calculer ces valeurs et passer plusieurs ordres en même temps.

Trading dans une Fourchette (Réversion à la Moyenne)

La stratégie de réversion à la moyenne repose sur le concept que les prix élevés et bas sont temporaires et que le prix de tout actif reviendra à un niveau moyen après une période passée aux extrêmes. Si un trader peut identifier une fourchette et implémenter un algorithme basé sur celle-ci, alors des transactions seront automatiquement effectuées chaque fois que l’actif sort de sa fourchette normale.

Prix Moyen Pondéré par le Volume (VWAP)

Cette stratégie est populaire parmi les fonds qui ont besoin d’acquérir une grande quantité d’une devise particulière sans impacter le prix. L’algorithme divise une grande commande en petites parties et les exécute en utilisant des données de volume historiques. L’objectif final est d’exécuter chaque commande proche du prix moyen pondéré par le volume. Un algorithme similaire fait la même chose en utilisant des tranches de temps également espacées et est appelé la stratégie de prix moyen pondéré par le temps.

Pourcentage de Volume (POV)

Cette stratégie tente de remplir une commande plus grande en petites parties pour maintenir le prix moyen stable. Il envoie de petites portions de la commande complète en fonction des paramètres de volume et de prix définis jusqu’à ce que la commande complète soit remplie.

Écart de Mise en Œuvre

Cette stratégie vise à minimiser le coût d’exécution d’une commande en augmentant les volumes de commande lorsque l’écart se resserre et en diminuant les volumes de commande lorsque l’écart est plus grand. Cela permet de maintenir les coûts d’exécution des ordres bas.

Au-delà des Algorithmes de Trading Usuels

En plus des algorithmes typiques, il existe une classe spéciale d’algorithmes qui cherchent des algorithmes déjà en train de trader et prennent la position opposée de cette transaction. Par exemple, l’algorithme pourrait identifier une grande commande d’achat mise en œuvre de manière algorithmique et chercher des moyens de remplir ces commandes en achetant des devises à un prix inférieur et en les vendant à l’algorithme à des prix plus élevés. Parfois, ces algorithmes sont appelés algorithmes de front-running de haute technologie.

Exigences Techniques pour le Trading Algorithmique

La mise en œuvre d’un algorithme de trading est l’étape finale dans la création d’une stratégie de trading algorithmique forex. Avant de mettre en œuvre l’algorithme, des tests rétrospectifs approfondis doivent être effectués pour garantir la probabilité de rentabilité. N’oubliez pas qu’une fois que vous démarrez un système de trading algorithmique, il continuera de fonctionner, que les transactions soient gagnantes ou perdantes. Le défi consiste donc à traduire la stratégie imaginée en un programme informatique capable de trader avec succès sur le marché forex.

La plupart des individus ne vont pas créer leurs propres algorithmes de trading forex, mais il est utile de savoir comment ils sont fabriqués et comment ils fonctionnent. Dans certains cas, vous pourriez vous retrouver à investir avec un trader ou une entreprise algorithmique. Si vous choisissez de créer votre propre algorithme, voici les exigences :

  • Connaissance de la programmation informatique, ou les ressources pour embaucher un programmeur. Certains utilisent également des logiciels préfabriqués.
  • Accès à une plateforme de trading permettant le trading algorithmique, comme MT5.
  • Accès aux flux de données du marché.
  • Un moyen de tester le système avant de le rendre opérationnel.
  • Disponibilité de données historiques précises pour tester le système.

Bien que cela puisse sembler complexe et intimidant, si vous pouvez apprendre à programmer vos propres systèmes de trading algorithmique avec succès, vous pouvez grandement simplifier votre vie de trader au quotidien. Cependant, rappelez-vous que les marchés sont en constante évolution, ce qui signifie que vous ne pouvez pas simplement déployer un algorithme de trading sans le surveiller de temps en temps. La maintenance est tout aussi importante que la création de l’algorithme si vous ne voulez pas ouvrir votre plateforme de trading et votre compte un jour pour découvrir que les conditions du marché ont changé et que votre algorithme a fait exploser votre compte pendant que vous ne regardiez pas.

D’autres risques pour les traders algorithmiques incluent les pannes de réseau, le glissement des prix et les défaillances du système. Plus l’algorithme de trading est complexe, plus il nécessitera de maintenance.

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