Moyenne mobile
Stratégie de trading Forex: Moyenne mobile
Définition de la Moyenne mobile
Cet indicateur permet de déterminer la direction de la tendance, ses éventuels renversements, ainsi qu’un marché plat (lorsque le prix n’est ni à la hausse ni à la baisse).
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Comment y parvenir ?
La moyenne mobile (MA) est une ligne qui suit la tendance, vous donnant une idée de la direction dans laquelle le marché évolue. La moyenne mobile est un indicateur décalé, c’est-à-dire qu’elle suit la tendance.
Elle est souvent utilisée en conjonction avec d’autres indicateurs pour vous donner une indication ou vous indiquer quand il faut faire du trading ou quand une tendance est sur le point de s’inverser.
Dans les exemples ci-dessous, vous trouverez des informations utiles sur la façon dont cet indicateur détermine la tendance :
Déterminer la tendance à la hausse avec МА
Désignation des paramètres:
- Tendance à la hausse
- Les plafonds sont constamment renouvelés
- SMA (rouge) reflète la croissance des actifs
Le premier exemple montre comment l’actif en hausse a formé une tendance à la hausse et la moyenne mobile le confirme. Une tendance à la baisse est illustrée dans le graphique suivant.
Déterminer une tendance à la baisse avec МА
Désignation des cartes :
- Tendance à la baisse
- Les minimums sont renouvelés
- SMA (rouge) reflète le déclin des actifs
Caractéristiques de la Moyenne mobile
À chaque point, la valeur de l’EM est un indicateur de prix moyen sur une certaine période.
Parfois, il s’agit d’une moyenne arithmétique, d’autres fois, des formules plus complexes sont utilisées.
L’indicateur fonctionne avec des périodes de temps, et c’est le principal paramètre que vous mettrez en œuvre lors de la configuration de cet indicateur.
Il existe quatre types de MA de base :
- La MA simple – Ses valeurs sont des moyennes arithmétiques simples des variations de prix.
- La MA exponentielle – Ici, on accorde plus de poids aux données les plus récentes. Le poids est calculé dans des séries arithmétiques.
- La MA pondérée linéairement –Un poids plus important est donné aux dernières données, cependant, le poids est calculé de manière exponentielle.
- La MA lissée – Un poids plus important est donné aux dernières données, il prend en compte les valeurs de prix au-delà de la période (leur influence n’est pas significative).
Il est assez facile d’ajouter cet indicateur dans le graphique de MetaTrader 4.
Vous pouvez le faire en sélectionnant “Indicateurs” – “Tendance” – “Moyenne mobile” dans l’onglet “Insérer” du menu supérieur ou simplement en cliquant sur l’icône correspondante de la barre d’outils.
- ETAPE 1 – Ajout de l’indicateur MA : Pour définir le code, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le code et sélectionnez Paramètres.
- ETAPE 2 – Ajout du code MA : Vous verrez une fenêtre, où vous pourrez définir les paramètres suivants :
Vous pouvez également choisir les délais dans la fenêtre Paramètres. Par exemple, si votre stratégie de trading ne prévoit que 14 МА sur les graphiques H4 et H1, vous devez le préciser dans les paramètres :
La majorité des stratégies utilisent la moyenne mobile simple. En règle générale, elle est fixée par défaut, sauf si le système de trading en décide autrement.
Ci-dessous, nous allons examiner de plus près les types et les stratégies de la moyenne mobile simple.
Les types de moyennes mobiles
SMA : Moyenne mobile simple
La moyenne mobile simple est représentée par une ligne et est calculée sur la base des moyennes arithmétiques des valeurs de prix précédentes.
Plus la période (le nombre de valeurs prises en compte) est grande, plus la moyenne mobile sera lisse et éloignée du graphique des prix.
Par exemple, si les prix de clôture quotidiens sur un graphique de 5 jours étaient à 1,2, 1,3, 1,2, 1,5 et 1,6, la valeur SMA au point suivant sera de 1,36. Pour obtenir la valeur SMA des 5 jours suivants, nous devons baisser de 1,2 et ajouter le prix de clôture qui va après 1,6 à la formule.
Pour ajouter le SMA sur le graphique, vous devez choisir la moyenne mobile dans la liste générale des indicateurs de la plateforme.
Ensuite, vous verrez une fenêtre dans laquelle vous devrez sélectionner Simple dans la méthode de la SMA. Les autres paramètres dépendent des conditions de la stratégie de trading.
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L’arrêt de perte est fixé en dessous du minimum (ou au-dessus du maximum) de la bougie basse.
Le bénéfice peut être bloqué en utilisant à la fois le take profit (par exemple, sa distance peut être trois fois (ou plus) plus grande que la valeur du stop loss) ou le trailing stop.
Le Sweet Chariot est une stratégie assez ancienne. Malgré le fait que la version traditionnelle n’utilise pas d’oscillateurs, certains traders peuvent ajouter d’autres outils comme l’ADX.
Le Chariot fonctionne très bien avec la tendance. Cependant, il est tout à fait logique d’utiliser un filtre pour minimiser les risques d’entrer sur le marché plat.
Moyenne mobile exponentielle
Exponentiel МА est différent du simple en ce qu’il donne plus de poids aux dernières données lors du calcul de la valeur de l’EM à chaque point.
La formule de l’EMA est assez complexe, mais, pour l’essentiel, elle signifie qu’une EMA sur 10 périodes donnera le plus de poids aux valeurs de prix précédentes et que le prix de clôture de la 10e bougie (en ordre inverse) n’aura pratiquement aucun effet.
Cette EMA a été mise au point pour faciliter une transition plus douce entre les périodes.
La réduction du poids des valeurs de prix à mesure qu’elles s’éloignent résout les problèmes de l’EMA, où la baisse du dernier prix peut affecter l’indicateur plus que l’ajout du nouveau.
En conséquence, une ligne ayant la même période est plus lisse et plus proche du graphique, et ses signaux sont moins dépendants des valeurs importantes mais dépassées.
L’EMA est défini de la même manière que le SMA. La seule différence est que vous devrez choisir Exponentiel comme méthode MA dans la fenêtre de l’indicateur.
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De nombreuses stratégies de trading sur le Forex qui utilisent le SMA peuvent également utiliser l’EMA.
Lorsqu’ils affinent les stratégies traditionnelles, les traders professionnels peuvent parfois changer non seulement la période mais aussi le type de MA en remplaçant le SMA par l’EMA.
Après avoir été testée et révisée, cette modification peut s’avérer plus rentable et plus efficace que le système traditionnel de SMA.
La stratégie EMA+ Awesome Oscillator pourrait être un bon exemple.
Il s’agit d’une combinaison bien connue d’un indicateur de tendance, qui détermine la direction de la tendance, et de l’oscillateur qui aide à choisir le meilleur moment pour entrer sur le marché.
Cette stratégie convient à tout horizon temporel, mais nous la recommandons pour le trading à court terme avec les graphiques M15-H1.
Une position longue est ouverte dans les cas suivants :
- Le prix traverse l’EMA à la hausse.
- L’histogramme AO croise la ligne zéro vers le haut.
Inversement, une position courte est ouverte.
Le système est assez simple et n’implique aucune exigence stricte pour sortir du marché.
La position peut rester ouverte jusqu’à ce que le signal inverse soit reçu ou vous pouvez définir des paramètres de stop loss et de take profit.
Si vous avez choisi cette dernière option, le ratio pertes/bénéfices ne doit pas être inférieur à 1:3.
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Moyenne mobile pondérée linéairement
Ce type d’AMM, tout comme l’EMA, donne plus de poids aux dernières données sur les prix. Cependant, avec la WMA, le poids est calculé en séries géométriques et non arithmétiques.
Par exemple, pour une MA à 5 périodes, le poids de la dernière valeur de prix sera 5, celui d’avant sera 4 et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il atteigne 1.
La MA est fixée de la même manière que les précédentes. La seule différence est que vous devrez choisir la méthode de pondération linéaire comme méthode de la MA dans la fenêtre de l’indicateur.
Il n’y a pas beaucoup de stratégies de trading qui utilisent l’AMM.
En général, il s’agit de stratégies avancées qui ont été développées en expérimentant et en modifiant des systèmes plus simples.
À titre d’exemple, examinons la stratégie qui utilise la WMA, la RSI et la MACD.
Elle est conçue pour le trading à moyen terme avec un graphique journalier, l’EUR/USD serait l’actif optimal.
Tout d’abord, vous devez ajouter les indicateurs suivants au graphique :
Cinq WMA avec les périodes de 5, 15, 30, 60, 90.
Oscillateur RSI, la période est 5, les niveaux sont 40 et 60.
MACD avec les périodes de 5 et 13 pour les EMA lents et rapides, en conséquence (SMA est la valeur par défaut).
Une position courte est ouverte dans les cas suivants :
La WMA à 5 périodes la plus rapide traverse la MA à 15 périodes et elles sont toutes deux inférieures à la MA restante.
La ligne RSI est en surachat (au-dessus de 60) et franchit ce niveau vers le bas.
Cette stratégie a été développée par des commerçants occidentaux il y a plusieurs années, et elle a été saluée sur les forums.
Néanmoins, certains spécialistes pensent que trois AMM (30, 60 et 90 périodes) sont superflues et pourraient être supprimées sans affecter la qualité des signaux de trading.
Les opérateurs sont libres de décider de la manière de sortir du marché, cependant, le stop loss est obligatoire selon toutes les règles de gestion des risques.
Un ordre de protection peut être fixé à la fois au niveau minimum/maximum de la bougie basse ou au niveau de soutien/résistance le plus proche.
Moyenne mobile lissée
Ce type d’AMM tient compte non seulement des valeurs de prix au cours de la période fixée, mais aussi de certaines données historiques.
Bien que la priorité soit accordée au poids des données les plus récentes, les valeurs historiques affectent également les résultats finaux.
Si l’EMA et l’AMM évoluent de manière plus régulière et sont plus proches du graphique des prix que la SMA pour la même période, alors la moyenne mobile lissée sera éloignée.
La moyenne mobile lissée est définie de la même manière que toutes les précédentes : les traders choisissent la période, le décalage et le style, puis sélectionnent Lissée comme méthode de la MA.
La moyenne mobile lissée est le type de MA le moins populaire.
Elle est rarement utilisée dans des stratégies de trading et est principalement employée dans des systèmes de trading automatisés complexes ou dans le cadre d’indicateurs personnalisés.
Le trading avec les moyennes mobiles
MA est un outil universel. Il convient à tous les délais et à tous les actifs.
Il existe de nombreuses stratégies et approches de trading différentes qui utilisent les moyennes mobiles. Vous trouverez ci-dessous les plus basiques.
Trading avec une MA
C’est l’approche la plus fondamentale et la plus universelle. Comme un seul indicateur est nécessaire pour l’analyse, la position doit être ouverte lorsque le prix franchit l’EM :
- Si le prix franchit le MA à la hausse, une position longue s’ouvre.
- Si le prix franchit la MA à la baisse, il est préférable de vendre.
L’un des défauts de la stratégie est qu’elle contient de nombreux faux signaux. Un seul MA peut aider à attraper une tendance majeure, mais avant cela, vous devrez peut-être ouvrir plusieurs positions perdantes.
C’est pourquoi vous devez fixer un stop loss pour chaque position et laisser le bénéfice augmenter, compensant ainsi les pertes précédentes.
Le trading avec deux moyennes mobiles
Cette approche est similaire à la précédente, mais ici le graphique comporte deux MA avec des paramètres temporels différents. Le signal sera l’intersection des deux MA :
- Si le MA rapide croise le MA lent vers le haut, une position longue est ouverte.
- Inversement, il est préférable de vendre.
Comme le montre clairement l’exemple, le deuxième MA vous permet de filtrer de nombreux faux signaux.
Mais il y a aussi un autre problème, qui est lié au décalage. Il arrive souvent que les deux MA ne se croisent que lorsque la moitié de la tendance est déjà en retard.
Moyenne mobile + MACD
Le MACD est un oscillateur qui utilise les données relatives à deux MA et à leurs interactions. Avec le MA, il agit comme un filtre.
L’algorithme de la stratégie MA+MACD est le suivant :
Il est recommandé d’être long lorsque le prix franchit la MA à la hausse et que les barres MACD franchissent également la ligne à la hausse.
Il est recommandé d’être short lorsque le prix franchit la MA à la baisse et que les barres MACD évoluent dans le même sens.
Si le signal d’un des indicateurs est en retard et qu’ils ne sont pas synchronisés, il vaut mieux ne pas ouvrir de position.
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