Moyenne mobile

Indicateur de Moyenne Mobile (MA)

Déterminer la tendance du marché Forex est essentiel pour réussir dans le trading. Les indicateurs aident les traders à identifier la direction des prix sur le marché. L’un des indicateurs les plus couramment utilisés sur Metatrader 4 et Metatrader 5 est la Moyenne Mobile.

● Indicateurs et leurs objectifs
● Moyenne Mobile
● Types de Moyennes Mobiles
● Trading avec la Moyenne Mobile
● Trading avec une seule Moyenne Mobile
● Trading avec deux Moyennes Mobiles
● Trading avec plusieurs indicateurs

Moyenne Mobile – Définition

Cet indicateur permet de déterminer la direction de la tendance, ses éventuels retournements, ainsi que les phases de marché latéral (lorsque le prix ne monte ni ne descend).

Comment cela fonctionne-t-il ?

La Moyenne Mobile (MA) est une ligne qui suit la tendance, vous donnant une indication sur la direction du marché. Il s’agit d’un indicateur retardé, ce qui signifie qu’il suit la tendance et ne la précède pas. Il est souvent utilisé en combinaison avec d’autres indicateurs pour aider à déterminer le bon moment pour entrer ou sortir du marché, ou encore anticiper un retournement de tendance.
Dans les exemples ci-dessous, vous trouverez des informations utiles sur la manière dont cet indicateur permet d’identifier une tendance :

Comment y parvenir ?

La moyenne mobile (MA) est une ligne qui suit la tendance, vous donnant une idée de la direction dans laquelle le marché évolue. La moyenne mobile est un indicateur décalé, c’est-à-dire qu’elle suit la tendance.

Elle est souvent utilisée en conjonction avec d’autres indicateurs pour vous donner une indication ou vous indiquer quand il faut faire du trading ou quand une tendance est sur le point de s’inverser.

Dans les exemples ci-dessous, vous trouverez des informations utiles sur la façon dont cet indicateur détermine la tendance :

Déterminer la tendance à la hausse avec МА

Désignation des paramètres:

• Tendance à la hausse
• Les plafonds sont constamment renouvelés
• SMA (rouge) reflète la croissance des actifs

Le premier exemple montre comment l’actif en hausse a formé une tendance à la hausse et la moyenne mobile le confirme. Une tendance à la baisse est illustrée dans le graphique suivant.

Déterminer une tendance à la baisse avec МА

Désignation des cartes :

• Tendance à la baisse
• Les minimums sont renouvelés
• SMA (rouge) reflète le déclin des actifs

Caractéristiques de la Moyenne mobile

À chaque point, la valeur de l’EM est un indicateur de prix moyen sur une certaine période.

Parfois, il s’agit d’une moyenne arithmétique, d’autres fois, des formules plus complexes sont utilisées.

L’indicateur fonctionne avec des périodes de temps, et c’est le principal paramètre que vous mettrez en œuvre lors de la configuration de cet indicateur.

Il existe quatre types de MA de base :

• La MA simple – Ses valeurs sont des moyennes arithmétiques simples des variations de prix.
• La MA exponentielle – Ici, on accorde plus de poids aux données les plus récentes. Le poids est calculé dans des séries arithmétiques.
• La MA pondérée linéairement –Un poids plus important est donné aux dernières données, cependant, le poids est calculé de manière exponentielle.
• La MA lissée – Un poids plus important est donné aux dernières données, il prend en compte les valeurs de prix au-delà de la période (leur influence n’est pas significative).

Il est assez facile d’ajouter cet indicateur dans le graphique de MetaTrader 4.

Vous pouvez le faire en sélectionnant “Indicateurs” – “Tendance” – “Moyenne mobile” dans l’onglet “Insérer” du menu supérieur ou simplement en cliquant sur l’icône correspondante de la barre d’outils.

Pour définir l’indicateur, cliquez-droit sur l’indicateur et sélectionnez Paramètres.

Vous verrez une fenêtre où vous pourrez définir les paramètres suivants :

• Période
• Décalage
• Méthode MA (Type de MA, par exemple Simple ou Smoothed)
• Appliquer à (calculer en fonction du prix d’ouverture/fermeture, etc.)
• Style MA (couleur, épaisseur)

Vous pouvez également choisir les périodes de temps dans la fenêtre des Paramètres. Par exemple, si votre stratégie de trading prévoit d’utiliser uniquement une MA de 14 périodes sur les graphiques H4 et H1, vous devez le spécifier dans les paramètres :

La majorité des stratégies utilisent la Moyenne Mobile Simple (SMA). En règle générale, elle est définie par défaut, sauf si le système de trading exige autrement.

Les types de moyennes mobiles

Moyenne Mobile Simple (SMA)

La moyenne mobile simple est représentée par une ligne et est calculée sur la base des moyennes arithmétiques des valeurs de prix précédentes.

Plus la période (le nombre de valeurs prises en compte) est grande, plus la moyenne mobile sera lisse et éloignée du graphique des prix.

Par exemple, si les prix de clôture quotidiens sur un graphique de 5 jours étaient à 1,2, 1,3, 1,2, 1,5 et 1,6, la valeur SMA au point suivant sera de 1,36. Pour obtenir la valeur SMA des 5 jours suivants, nous devons baisser de 1,2 et ajouter le prix de clôture qui va après 1,6 à la formule.

Pour ajouter le SMA sur le graphique, vous devez choisir la moyenne mobile dans la liste générale des indicateurs de la plateforme.

Ensuite, vous verrez une fenêtre dans laquelle vous devrez sélectionner Simple dans la méthode de la SMA. Les autres paramètres dépendent des conditions de la stratégie de trading.

L’arrêt de perte est fixé en dessous du minimum (ou au-dessus du maximum) de la bougie basse.

Le bénéfice peut être bloqué en utilisant à la fois le take profit (par exemple, sa distance peut être trois fois (ou plus) plus grande que la valeur du stop loss) ou le trailing stop.

Stratégie Sweet Chariot (Utilisation de la SMA)

Cette stratégie est idéale pour le trading à moyen et court terme. Elle fonctionne mieux sur les graphiques journaliers (D1) ou hebdomadaires (W1), mais peut aussi être appliquée sur des périodes plus courtes comme H1 ou H4. Les unités de temps plus élevées fournissent des signaux plus fiables.

Règles principales :

1. Signal d’achat – Lorsque le prix traverse à la hausse la SMA à 40 périodes et que la bougie clôture au-dessus de la SMA. Entrer en position d’achat au début de la prochaine bougie.
2. Signal de vente – Lorsque le prix traverse à la baisse la SMA à 40 périodes et que la bougie clôture en dessous de la SMA. Entrer en position de vente au début de la prochaine bougie.

Gestion des risques :

1. Stop Loss – Placer un stop loss juste sous le point le plus bas de la bougie (pour un achat) ou au-dessus du point le plus haut (pour une vente).
2. Take Profit – Fixer un take profit à trois fois la distance du stop loss, ou utiliser un stop suiveur (trailing stop) pour sécuriser les gains.

Bien que la stratégie Sweet Chariot soit traditionnellement utilisée sans outils supplémentaires, certains traders ajoutent des indicateurs comme l’ADX pour éviter d’entrer sur un marché en phase latérale (range). Cette stratégie est particulièrement efficace dans un marché en tendance.

Moyenne Mobile Exponentielle (EMA)

La Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) est similaire à la SMA, mais elle accorde plus d’importance aux prix récents, ce qui la rend plus réactive aux mouvements actuels du marché.

Exemple : Pour une EMA à 10 périodes, les prix les plus récents auront un impact plus important, tandis que les prix plus anciens (ex. : la 10ᵉ bougie en arrière) auront une influence réduite.

Contrairement à la SMA, la formule de l’EMA réduit l’impact des données les plus anciennes et donne une ligne plus proche du prix actuel, moins influencée par des valeurs obsolètes.

Pour ajouter une EMA à votre graphique, procédez comme pour la SMA, mais sélectionnez “Exponentielle” comme méthode dans les paramètres de votre plateforme de trading.

De nombreuses stratégies Forex utilisant la SMA peuvent également intégrer l’EMA. En effet, de nombreux traders professionnels ajustent leurs stratégies en remplaçant la SMA par l’EMA et en testant les résultats.

Les EMAs sont plus adaptées aux stratégies à court terme, car elles accordent plus d’importance aux prix récents, tandis que les SMAs conviennent mieux aux stratégies de trading à long terme.

Un exemple est la stratégie EMA + Awesome Oscillator, qui associe un indicateur de tendance (EMA) à un oscillateur (Awesome Oscillator, ou AO) afin d’identifier les points d’entrée optimaux sur le marché.

Cette stratégie convient à tout horizon temporel, mais nous la recommandons pour le trading à court terme avec les graphiques M15-H1.

Stratégie EMA + Awesome Oscillator (AO)

Règles principales :

1. Signal d’achat (Position Longue) :
   • Le prix traverse l’EMA à la hausse.
   • L’histogramme de l’Awesome Oscillator (AO) passe au-dessus de la ligne zéro.
2. Signal de vente (Position Courte) :
   • Le prix traverse l’EMA à la baisse.
   • L’histogramme de l’AO passe sous la ligne zéro.

Gestion des risques :

• Il n’y a pas de règles strictes pour la sortie des positions. Vous pouvez :
  • Fermer la position lorsqu’un signal opposé apparaît.
  • Utiliser un stop loss et un take profit, avec un ratio risque/rendement d’au moins 1:3 (c’est-à-dire que le gain potentiel doit être au moins trois fois supérieur au risque pris).

Moyenne mobile pondérée linéairement

La Moyenne Mobile Pondérée Linéairement (WMA) est une variante de la moyenne mobile qui, comme la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA), accorde davantage de poids aux données les plus récentes. Cependant, la WMA utilise une progression géométrique dans son système de pondération.

Exemple de calcul :

Dans une WMA à 5 périodes, le dernier prix reçoit un poids de 5, l’avant-dernier un poids de 4, et ainsi de suite jusqu’au prix le plus ancien, qui a un poids de 1.

Ce mode de calcul rend la WMA plus réactive aux variations récentes du marché.

Ajout d’une WMA au graphique :

Vous pouvez ajouter une WMA à votre graphique de la même manière que pour une SMA ou une EMA, mais en sélectionnant “Linear Weighted” comme méthode dans les paramètres de votre plateforme de trading.

Bien que moins utilisée que la SMA ou l’EMA, la WMA reste un élément clé dans certaines stratégies avancées.

Un exemple de stratégie combine la WMA avec les indicateurs RSI (Relative Strength Index) et MACD (Moving Average Convergence Divergence). Cette approche est idéale pour le trading à moyen terme sur des graphiques journaliers, en particulier pour la paire EUR/USD.

Stratégie WMA + RSI + MACD

Indicateurs requis :

• Cinq WMA avec les périodes de 5, 15, 30, 60, 90.
• Oscillateur RSI, la période est 5, les niveaux sont 40 et 60.
• MACD avec les périodes de 5 et 13 pour les EMA lents et rapides, en conséquence (SMA est la valeur par défaut).

Règles principales :

1. Signal de vente (Position courte) :
   La WMA à 5 périodes croise à la baisse la WMA à 15 périodes, et ces deux moyennes se trouvent en dessous des autres WMA.
   La ligne du RSI est au-dessus de 60 (zone de surachat) et redescend sous ce niveau. L’histogramme du MACD dépasse 0.005, puis s’inverse à la baisse.
2. Signal d’achat (Position longue) :
   La WMA à 5 périodes croise à la hausse la WMA à 15 périodes, et ces deux moyennes se situent au-dessus des autres WMA.
   La ligne du RSI est sous 40 (zone de survente) et remonte au-dessus de 40.
   L’histogramme du MACD passe sous -0.005, puis s’inverse à la hausse.
   

Gestion des risques :

Les règles de sortie sont flexibles, mais un stop loss est obligatoire.

Placer le stop loss au plus haut/bas récent de la bougie ou au niveau de support/résistance le plus proche.

Moyenne mobile lissée

La Smoothed Moving Average (SMMA) se distingue des autres moyennes mobiles en intégrant à la fois les données de prix récentes et historiques dans son calcul. Bien que les données récentes aient plus de poids, les données historiques continuent d’influencer les résultats. Cela rend la SMMA moins réactive aux variations de prix actuelles et la positionne plus éloignée du graphique des prix par rapport à la SMA, l’EMA ou la WMA sur une même période.

Le calcul de la SMMA prend en compte un large éventail de points de données et vise à lisser les fluctuations récentes ainsi que les pics ou creux insignifiants. Il en résulte une ligne plus stable et moins volatile, offrant une vision d’ensemble de la tendance à long terme. Elle est donc particulièrement adaptée aux stratégies de trading à long terme.

Vous pouvez ajouter une SMMA à votre graphique comme toute autre moyenne mobile : sélectionnez la période, le décalage et le style, puis choisissez l’option “Smoothed” comme méthode de MA dans les paramètres de votre plateforme.

La SMMA est la moyenne mobile la moins couramment utilisée. Elle est rarement appliquée dans les stratégies de trading manuel, mais peut être exploitée dans certains systèmes automatisés avancés ou indicateurs personnalisés.

Le trading avec les moyennes mobiles

MA est un outil universel. Il convient à tous les délais et à tous les actifs.

Il existe de nombreuses stratégies et approches de trading différentes qui utilisent les moyennes mobiles. Vous trouverez ci-dessous les plus basiques.

Trading avec une MA

C’est l’approche la plus fondamentale et la plus universelle. Comme un seul indicateur est nécessaire pour l’analyse, la position doit être ouverte lorsque le prix franchit l’EM :

• Si le prix franchit le MA à la hausse, une position longue s’ouvre.
• Si le prix franchit la MA à la baisse, il est préférable de vendre.

L’un des défauts de la stratégie est qu’elle contient de nombreux faux signaux. Un seul MA peut aider à attraper une tendance majeure, mais avant cela, vous devrez peut-être ouvrir plusieurs positions perdantes.

C’est pourquoi vous devez fixer un stop loss pour chaque position et laisser le bénéfice augmenter, compensant ainsi les pertes précédentes.

Le trading avec deux moyennes mobiles

Cette approche est similaire à la précédente, mais ici le graphique comporte deux MA avec des paramètres temporels différents. Le signal sera l’intersection des deux MA :

• Si le MA rapide croise le MA lent vers le haut, une position longue est ouverte.
• Inversement, il est préférable de vendre.

Comme le montre clairement l’exemple, le deuxième MA vous permet de filtrer de nombreux faux signaux.

Mais il y a aussi un autre problème, qui est lié au décalage. Il arrive souvent que les deux MA ne se croisent que lorsque la moitié de la tendance est déjà en retard.

Moyenne mobile + MACD

Le MACD est un oscillateur qui utilise les données relatives à deux MA et à leurs interactions. Avec le MA, il agit comme un filtre.

L’algorithme de la stratégie MA+MACD est le suivant :

• Il est recommandé d’être long lorsque le prix franchit la MA à la hausse et que les barres MACD franchissent également la ligne à la hausse.
• Il est recommandé d’être short lorsque le prix franchit la MA à la baisse et que les barres MACD évoluent dans le même sens.

Si le signal d’un des indicateurs est en retard et qu’ils ne sont pas synchronisés, il vaut mieux ne pas ouvrir de position.

Principaux enseignements pour trader avec les Moyennes Mobiles :

1. Identification de la tendance – Les experts s’accordent à dire que les moyennes mobiles sont efficaces pour déterminer la tendance générale du marché en lissant la volatilité à court terme.
2. Support et Résistance – Elles peuvent servir de niveaux de support ou de résistance dynamiques, offrant des indices sur les endroits où le prix pourrait rencontrer des difficultés à monter ou descendre.
3. Génération de signaux – Les croisements entre différentes moyennes mobiles, comme la moyenne mobile à 50 jours et celle à 200 jours, peuvent générer des signaux d’achat ou de vente, indiquant un changement potentiel de la direction du marché.
4. Indicateur retardé – Bien qu’elles soient utiles, les moyennes mobiles sont basées sur les prix passés et peuvent retarder les conditions actuelles du marché. Les experts suggèrent de les utiliser en complément d’indicateurs avancés pour des signaux plus puissants.
5. Combinaison avec d’autres outils – La plupart des professionnels recommandent de combiner les moyennes mobiles avec d’autres formes d’analyse, telles que les données de volume, les oscillateurs ou l’analyse fondamentale, pour une stratégie de trading plus complète.

Rappel : Bien que les moyennes mobiles soient précieuses, elles sont plus efficaces lorsqu’elles sont intégrées dans un plan de trading bien équilibré qui prend en compte plusieurs facteurs.

FAQ principale sur les stratégies de trading avec les Moyennes Mobiles en Forex

• Quelles sont les meilleures moyennes mobiles à utiliser pour le Forex ?

  Les moyennes mobiles étant les indicateurs les plus couramment utilisés en trading Forex, il est probable que vous les utilisiez à un moment donné. Mais quelles sont les meilleures moyennes mobiles pour le trading Forex ? Cela dépend de votre horizon de trading, court terme ou long terme. Pour les transactions à court terme, les moyennes mobiles à 5, 10 et 20 périodes sont les meilleures, tandis que pour le trading à long terme, les moyennes mobiles à 50, 100 et 200 périodes sont plus adaptées.

   
• Quelles sont les stratégies de trading avec les moyennes mobiles en Forex ?

  Les stratégies de croisement de moyennes mobiles se sont révélées très utiles, mais il est essentiel de choisir les moyennes mobiles appropriées pour sa stratégie. Une moyenne mobile simple (SMA) est souvent trop lente pour être efficace en trading. Il est préférable d’utiliser une moyenne mobile exponentielle (EMA). Encore plus efficace, la double moyenne mobile exponentielle (DEMA) met l’accent sur les prix récents, ce qui permet de réagir plus rapidement aux mouvements de prix. De nombreux traders utilisent une stratégie de croisement avec des outils DEMA, où une moyenne mobile rapide, comme celle à 10 périodes, croise une moyenne mobile plus lente, comme celle à 50 périodes.

   
• Quelle est la meilleure combinaison de croisements de moyennes mobiles ?

  La meilleure combinaison de croisements de moyennes mobiles dépend de l’horizon de temps du trader ainsi que du marché échangé. Pour un horizon à court terme, une stratégie de croisement utilisant des moyennes mobiles courtes, comme celles à 5 et 20 périodes, est idéale. Pour un horizon à long terme, une stratégie de croisement avec les moyennes mobiles à 50 et 200 périodes peut être plus appropriée. L’utilisation des deux combinaisons ensemble peut offrir une stratégie optimale. Le trader utilise l’horizon long pour déterminer la tendance à long terme, puis ne prend que des positions dans cette direction en utilisant les signaux générés par la stratégie à court terme.

   

Conclusion

La Moyenne Mobile est un indicateur universel utilisé dans tous les marchés financiers. Les spécialistes l’utilisent pour le trading non seulement en Forex, mais aussi avec les CFD, les contrats à terme sur matières premières et même dans les actions. Les stratégies de trading de base avec les MA vous aideront à gagner de l’expérience et à maîtriser vos compétences. Cependant, vous devrez également apprendre à utiliser d’autres indicateurs pour rendre votre trading plus efficace. La seule manière d’obtenir des profits substantiels reste de développer votre propre stratégie basée sur votre expérience de trading. Les stratégies décrites dans cet article sont disponibles sur la plateforme de trading AvaTrade.

Vous pouvez les tester sans risque, chaque nouveau trader bénéficiant d’un compte démo pendant 21 jours.

Le trading sur les marchés financiers comporte des risques élevés d’investissement. Pour les atténuer, il est essentiel de suivre les bonnes pratiques et de définir un stop loss. Les décisions en trading Forex sont prises par les traders à leurs propres risques. Nous vous recommandons de consulter notre section “Éducation“ pour plus d’articles sur le trading.