Stratégies – Indicateur MACD

« Le MACD est l’un des indicateurs de momentum les plus populaires, car il offre une méthode simple et efficace pour identifier la force d’une tendance et les points potentiels de retournement », explique John J. Murphy dans “Technical Analysis of the Financial Markets”.

Cet indicateur polyvalent est utilisé dans diverses stratégies, aussi bien par les débutants que par les traders professionnels les plus expérimentés.

Quels sont les avantages du MACD ? Comment le configurer et l’utiliser efficacement dans votre trading ?

Qu’est-ce que la MACD – Principe et particularités

L’indicateur est un oscillateur, bien qu’il soit souvent appelé un indicateur de tendance ou même un «oscillateur de tendance». Cela se produit parce que l’indicateur est basé sur deux indicateurs de moyenne mobile appliqués directement sur le graphique (ils ne sont pas affichés dans le graphique de l’indicateur, seules leurs lectures sont utilisées).

MACD lui-même est affiché dans une fenêtre séparée sous le graphique. Cela ressemble à un histogramme avec une ligne auxiliaire. L’histogramme montre cette divergence de deux moyennes mobiles. Si l’un s’éloigne de l’autre, les barres de l’histogramme s’allongent;

Si les moyennes mobiles se rapprochent, les barres deviennent plus courtes. Ainsi, les mouvements rapides entraîneront de longues barres dans l’histogramme MACD, Flat sera indiqué par de courtes barres.

Si l’histogramme est au-dessus de la ligne zéro, cela signifie que la moyenne mobile rapide augmentera au-dessus de la lente, s’éloignant progressivement de celle-ci, ce qui indique une tendance à la hausse. Si les barres descendent en dessous de la ligne zéro et que la moyenne rapide est inférieure à la lente, il s’agit d’une tendance à la baisse.

La ligne auxiliaire, qui croise parfois l’histogramme dans la fenêtre de l’indicateur, est la moyenne mobile qui a été calculée en fonction des lectures de l’histogramme MACD et non du graphique des prix. Cette ligne est conçue pour recevoir des signaux supplémentaires de l’indicateur. Pour éviter toute confusion, appelons cela une «moyenne mobile MACD».

Configuration de l’indicateur MACD

MACD fait partie des outils standards de Metatrader 4 et de Metatrader 5, et la configuration se fait en quelques clics. Le moyen le plus simple de le faire est via la section “Indicateurs” dans le menu supérieur de la plateforme de trading.

Ensuite, la fenêtre avec les paramètres de l’indicateur s’ouvrira. Vous allez donc commencer le paramétrage.

Ici, vous pouvez définir les principaux paramètres de l’indicateur :

1. MA rapide et lente sont les moyennes mobiles. Ils sont appliqués au graphique et fournissent les données pour l’histogramme. Plus la différence entre leurs périodes est grande, plus les changements de l’histogramme seront rapides. Le plus souvent, ces paramètres restent par défaut (à moins qu’une stratégie spécifique ne l’exige autrement). MACD SMA est un paramètre de la moyenne mobile MACD elle-même.
2. Plus le paramètre est élevé, plus la moyenne s’éloignera de l’histogramme et elles se recouperont moins souvent.
   Cette valeur de paramètre permet d’ajuster la précision du signal au sein d’une stratégie de trading: plus la valeur du paramètre est élevée, moins il y a de signaux.
3. Ensuite, vous devez définir le paramètre (ouvrir, fermer, les valeurs les plus élevées et les plus basses du chandelier) qui déterminera les critères restants.
4. Enfin, vous pouvez fixer les paramètres minimum et maximum. L’histogramme n’ira pas au-dessus ou en dessous d’eux.

D’autres onglets vous permettront de définir la gamme de couleurs, de modifier la période ou d’ajouter des niveaux qui sont une ligne droite sur un indicateur (il est défini sur «0» par défaut). Des niveaux supplémentaires peuvent être requis par une certaine stratégie pour suivre les signaux. Par exemple, la vente d’un actif à l’intersection du niveau supérieur du graphique.

Une fois que l’indicateur a été configuré et appliqué au graphique, vous pouvez commencer à trader. Il existe des stratégies de trading de l’indicateur simples et plus complexes. Pour comprendre le principe de l’indicateur, examinons certaines de ces stratégies.

Stratégie de trading simple

La stratégie de l’indicateur MACD la plus simple ne nécessite aucun indicateur supplémentaire. Les signaux de l’indicateur seuls suffiront pour déterminer les points d’entrée.

Avec cette stratégie, les commandes sont ouvertes comme suit:

• Si l’histogramme de l’indicateur croise la moyenne mobile vers le haut, l’ordre d’achat sera placé.
• Si l’histogramme de l’indicateur croise la moyenne mobile à la baisse, l’ordre de vente sera passé.

Le niveau de stop loss recommandé est fixé en dessous du niveau minimum du chandelier qui détermine le point d’entrée (lors de l’achat) et est supérieur au niveau maximum lors de la vente. Le take profit doit être trois fois supérieur au stop loss ou au niveau de prix clé le plus proche.

Trading de convergence / divergence

Barbara Rockefeller, dans “Technical Analysis: A Beginner’s Guide”, déclare :
« L’un des principaux avantages du MACD est sa capacité à alerter les traders sur la possibilité d’un retournement de tendance avant qu’il ne devienne évident. »

La discussion porte sur l’utilisation du MACD pour repérer les retournements potentiels sur des marchés à évolution rapide, en particulier lors de fluctuations de prix brusques. Cela est rendu possible grâce à la technique de convergence/divergence du MACD.

Un signal de convergence/divergence MACD est l’un des plus puissants.

• Convergence : Elle se manifeste par une diminution de l’histogramme du MACD (comme illustré ci-dessous), ce qui indique une tendance dont le momentum s’affaiblit.
• Divergence : Elle se traduit par une expansion de l’histogramme du MACD dans une direction donnée, signalant une tendance dont le momentum s’intensifie.

Le graphique montre comment le mouvement des prix s’est ralenti après une forte tendance baissière, s’est inversé puis est redescendu pour atteindre un nouveau plus bas. Dans le même temps, MACD montre également un minimum local, mais il est supérieur au précédent. Cela indique que le mouvement est «épuisé» et il est fort probable que le prix montera. Bien qu’il soit maintenant affiché dans le graphique lui-même, l’indicateur signale à l’avance. C’est exactement ce qui le rend précieux.

Le trading de convergence est effectué de la manière suivante :

1. Lorsque l’indicateur «tire» le deuxième minimum au-dessus du premier, vous devez être prêt à acheter.
2. L’entrée sur le marché se produit lorsque l’inversion des prix est confirmée par la cassure de la ligne de tendance supérieure (résistance).

La divergence diffère de la convergence en ce que les lignes dans le graphique et en haut de l’histogramme ne convergent pas mais se déplacent dans des directions différentes (la ligne du graphique va vers le haut tandis que la ligne dans la fenêtre de l’indicateur se déplace vers le bas).

Dans ce cas, si le prix dépasse la ligne de support du canal de prix, l’ordre de vente sera ouvert.

Stratégie MACD + МА

Pour rendre le trading plus efficace, vous pouvez utiliser d’autres indicateurs avec MACD. La meilleure option pour compléter l’oscillateur MACD serait un indicateur de tendance. Le plus efficace et le plus simple serait МА. Les signaux d’achat et de vente seront alors les suivants:

• Si le graphique des prix croise la moyenne mobile à la baisse et que l’histogramme croise sa moyenne dans la même direction, l’ordre de vente sera ouvert.
• Si les deux intersections ont une direction ascendante, l’ordre d’achat sera ouvert.

Il y a moins de faux points d’entrée car les indicateurs filtrent les signaux les uns des autres. Bien que ce système puisse également entraîner des pertes, ils sont compensés par des bénéfices plus importants en raison de la forte tendance.

Stratégie complexe avec MA et RSI

La règle «plus il y a d’indicateurs, mieux c’est» ne fonctionne pas toujours. Cependant, les experts en analyse technique conviennent que les graphiques peuvent comporter jusqu’à cinq indicateurs. Nous examinerons la stratégie avec trois indicateurs: MACD, MA et l’oscillateur RSI. Dans ce cas, il est tout à fait approprié d’utiliser deux oscillateurs. Alors que MACD aidera à déterminer la direction d’ouverture des commandes, RSI déterminera les points d’entrée optimaux. Cela permettra non seulement d’entrer sur le marché dans le bon sens de la tendance, mais aussi de tirer un profit maximal. Vous pouvez choisir de ne pas ouvrir la position si la tendance a commencé à s’affaiblir et que vous avez raté l’occasion.

La stratégie complexe permet d’acheter dans les conditions suivantes :

• Le graphique des prix croise MA dans le sens ascendant.
• L’histogramme MACD croise la moyenne mobile dans le même sens.
• RSI entre dans la zone de survente (en dessous de 30) puis se déplace vers le haut.

MACD + RSI + MA buy signal

Si la situation est inversée, les ordres de vente s’ouvriront. Dans ce cas, RSI agira comme un filtre puissant qui empêchera une entrée tardive sur le marché. En même temps, MA et MACD filtreront les fausses entrées dans les zones de survente et de surachat du RSI.

Ce qu’il faut faire et ne pas faire avec l’indicateur MACD

À faire

1. Utilisez plusieurs unités de temps
   Analysez le MACD sur différentes périodes pour confirmer les tendances. Par exemple, recherchez un alignement entre les graphiques journaliers et horaires.
2. Combinez avec d’autres indicateurs
   Associez le MACD à des indicateurs comme le RSI ou les moyennes mobiles pour confirmer les signaux et améliorer votre prise de décision.
3. Surveillez les divergences
   Identifiez les divergences entre le MACD et les mouvements de prix. Une divergence peut signaler un potentiel retournement de tendance, enrichissant ainsi votre stratégie de trading.
4. Tenez compte de l’histogramme
   Utilisez l’histogramme du MACD pour évaluer le momentum. Une augmentation de l’histogramme indique un renforcement du momentum, tandis qu’une diminution suggère un affaiblissement.
5. Pratiquez une gestion des risques rigoureuse
   Placez toujours des ordres stop-loss en fonction de la volatilité du marché et de votre stratégie de trading pour protéger votre capital.

À ne pas faire

1. Ne vous fiez pas uniquement au MACD
   Évitez de prendre des décisions de trading basées uniquement sur le MACD. Intégrez toujours d’autres indicateurs ou méthodes d’analyse pour confirmation.
2. Ne négligez pas le contexte du marché
   Prenez en compte les tendances générales du marché et les actualités économiques susceptibles d’affecter les mouvements de prix. Les signaux du MACD doivent être interprétés dans ce contexte.
3. N’entrez pas en position sur des signaux faibles
   Évitez d’entrer en position si le signal du MACD est faible ou peu clair (par exemple, proche de la ligne zéro). Attendez des confirmations plus solides.
4. N’utilisez pas des paramètres fixes pour tous les marchés
   Personnalisez les paramètres du MACD en fonction du marché ou de l’actif que vous tradez. Les paramètres par défaut ne sont pas toujours optimaux.
5. Ne poursuivez pas les tendances
   Si le MACD montre un retournement de tendance, ne vous précipitez pas dans une position. Attendez une confirmation avant d’agir, en particulier dans les marchés volatils.

En suivant ces conseils, les traders peuvent optimiser l’utilisation de l’indicateur MACD, améliorer leur efficacité et renforcer leur stratégie globale de trading.

Indicateur MACD FAQ

• Qu’est-ce que l’indicateur MACD ?

  L’indicateur MACD (Moving Average Convergence Divergence) est un indicateur de retard utilisé pour localiser les tendances du marché. Il se compose d’un histogramme et de deux lignes dérivées de moyennes mobiles. Il est important de noter que les moyennes mobiles utilisées sont exponentielles, et donneront donc plus de poids aux actions de prix plus récentes. Cela aide les opérateurs à identifier si une tendance se renforce ou s’affaiblit en fonction de la pente des lignes MACD. L’histogramme montre simplement la différence entre les deux lignes, ce qui donne une représentation visuelle. Ainsi, l’histogramme est positif lorsque la ligne EMA la plus rapide se trouve en haut, et est négatif lorsque la ligne EMA la plus rapide se trouve en bas.

   
• Quel est le meilleur réglage MACD pour le day trading ?

  Chaque opérateur a ses propres réglages MACD préférés, mais en général, il est convenu que les meilleurs réglages pour le day trading utilisant la MACD sont 3-10-16 et 5-34-1. Cela dit, il est important de reconnaître que le MACD est un indicateur décalé et qu’il doit vraiment être combiné avec un autre indicateur pour vraiment briller. Certaines combinaisons populaires sont le MACD avec le MFI ou le TRIX, mais la combinaison la plus populaire est le MACD avec les bandes de Bollinger. Tout cela pour dire que les paramètres de la MACD sont importants, mais il y a d’autres considérations qui seront d’une plus grande aide lors de la création d’une stratégie de trading sur séance réussie.

   
• Quelle est la meilleure stratégie de trading MACD ?

  La meilleure stratégie de trading MACD est celle qui vous convient le mieux et elle diffère selon la psychologie et la stratégie de trading de chaque trader. Cela dit, il existe un certain nombre de combinaisons d’indicateurs qui fonctionnent bien avec le MACD. L’une d’entre elles est la MACD plus l’IMF. Elle combine le croisement de la MACD avec les signaux de surachat/survente de l’IMF. Ainsi, si l’IFM donne un signal de surachat d’un actif, nous attendons simplement un croisement baissier de la MACD et nous sommes alors à court. Il en va de même pour les signaux de survente et de position longue. Le signal de sortie se produit lorsque la MACD passe dans l’autre sens.