La volatilité

Qu'est ce que la Volatilité

Qu’est-ce que la volatilité ?

La Volatilité trading- Définition et explication

La volatilité dans le trading Forex / CFD ou investissement d’actions est définie comme le taux auquel le prix d’un actif augmente ou diminue en fonction d’un ensemble de rendements particulier. On le mesure souvent en regardant l’écart type des rendements annuels sur une période donnée.

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A la base, la volatilité est une mesure du degré de risque d’un investissement particulier.

Elle est utilisée dans la détermination du prix des actifs pour évaluer les fluctuations des rendements.

En d’autres termes, lorsque la volatilité est élevée, les risques de négociation sont plus élevés et inversement.

Lorsque la volatilité est utilisée dans la détermination du prix des actifs financiers, cela peut aider à estimer les fluctuations susceptibles de se produire à court terme.

Si le prix d’un actif fluctue rapidement dans un court laps de temps, il est alors considéré comme très volatil. Un actif dont le prix évolue plus lentement sur une longue période est dit peu volatil.

2 types de volatilité existent en trading

La volatilité est l’un des facteurs analysés par les investisseurs des marchés financiers lorsqu’ils prennent des décisions de trading.

Il existe deux approches clés de la volatilité, chacune avec ses avantages et ses inconvénients :

➤ Volatilité implicite

Le terme « volatilité implicite » décrit la volatilité estimée d’un actif et constitue une caractéristique commune du trading d’options.

La volatilité implicite indique comment le marché voit où devrait se trouver la volatilité à l’avenir, mais elle ne prévoit pas l’évolution du prix de l’actif.

En règle générale, la volatilité implicite d’un actif augmente dans un marché baissier, car la plupart des investisseurs prévoient que son prix continuera de baisser avec le temps.

Il diminue dans un marché haussier car les traders pensent que le prix va augmenter avec le temps.

Cela découle de la conviction commune que les marchés baissiers sont intrinsèquement plus risqués que les marchés haussiers.

La volatilité implicite est l’une des mesures que les traders utilisent, pour estimer les fluctuations futures du prix d’un actif sur la base de plusieurs facteurs prédictifs.

➤ Volatilité historique

La volatilité historique, est un moyen de mesurer de manière statistique la manière dont les rendements d’un actif ou d’un indice de marché donné sont dispersés lorsqu’ils sont analysés sur une période donnée.

Normalement, la volatilité historique est mesurée en établissant l’écart moyen d’un instrument financier par rapport à son prix moyen sur une période donnée.

L’écart type tend à être la mesure la plus courante de la volatilité réalisée, bien que d’autres méthodes soient utilisées pour calculer cette mesure.

La sécurité risquée est une valeur qui a une valeur de volatilité historique élevée même si, dans certains types de transaction, ce n’est pas nécessairement un facteur négatif, dans la mesure où les conditions haussières et baissières pourraient être risquées.

En relation avec ces deux mesures, la volatilité historique (rétrospective) sert de mesure de base, la volatilité implicite (prospective) définissant les valeurs relatives des prix des actifs.

Si les deux mesures présentent des valeurs similaires, un actif est considéré comme étant évalué équitablement sur la base des normes historiques.

Pour cette raison, les traders recherchent des écarts par rapport à cet équilibre afin d’établir si les actifs sont surévalués ou sous-évalués.

Comment évaluer la volatilité?

L’écart-type est une mesure utilisée pour déterminer statistiquement le niveau de dispersion ou de variabilité autour du prix moyen d’un actif financier, ce qui en fait un moyen approprié de mesurer la volatilité du marché.

En termes généraux, la dispersion est le différentiel entre la valeur moyenne et la valeur réelle d’un actif.

Plus la dispersion ou la variabilité est élevée, plus l’écart-type est élevé. Plus la variation est faible, plus l’écart-type est faible.

Les analystes utilisent souvent l’écart-type pour mesurer le risque attendu et déterminer l’importance d’un mouvement de prix.

La volatilité affecte-t-elle les traders

L’analyse du sentiment du marché est une partie essentielle de l’analyse des données financières.

Les prix des actifs négociés sur les marchés financiers fluctuent généralement de jour en jour, effet naturel du comportement stochastique des marchés financiers.

En dépit de ces fluctuations de prix, des centaines de millions d’investisseurs dans le monde continuent de risquer leur argent sur le marché financier, dans l’espoir d’obtenir des rendements dans l’avenir.

La volatilité des marchés financiers comme le forex (Devises et crypto monnaie) présente un intérêt pour les investisseurs, car une forte volatilité s’accompagne souvent d’un risque de profits énormes ou de pertes importantes au détriment d’une plus grande incertitude.

Si la volatilité est extrêmement élevée, les investisseurs peuvent choisir de rester à l’écart des marchés, par crainte de perdre leurs fonds.

D’autres pourraient se lancer dans des transactions plus risquées dans l’espoir de générer des bénéfices plus élevés.

Les dérivés basés sur la volatilité

Outre les investissements dans des actions, des devises ou des produits de base, certains traders optent pour le concept de volatilité lui-même au travers de nombreux investissements dérivés.

Ceux-ci comprennent les billets négociés en bourse (ETN), qui sont similaires aux ETF (fonds tradés en bourse) mais sont en réalité des billets de créance non garantis.

L’un de ces dérivés est le VIX, le symbole boursier de l’indice de volatilité du marché des options du Chicago Board Options Exchange.

Cet indice sert à mesurer combien de traders sont disposés à investir dans l’achat ou la vente d’options de l’indice S&P 500.

Le VIX est souvent appelé indice de peur ou indicateur de peur.

Les investissements les plus importants et les plus populaires liés à VIX sont les ETN iPath S & P 500 VIX à court terme (VXX), qui ont des positions longues sur des contrats à terme.

Si vous souhaitez négocier sur la volatilité des marchés financiers ou l’utiliser comme couverture, les ETN liés à VIX sont des instruments acceptables.

La volatilité : Conclusion

Bien que certaines personnes aient une vision négative de la volatilité sur les marchés financiers, cela peut en réalité augmenter le potentiel de profit si les transactions à court terme sont correctement prédites.

Les crypto-monnaies, telles que le Bitcoin ou le Ripple, sont extrêmement volatiles, mais c’est précisément ce qui les a rendues si rentables au cours des dernières années.

Une fois que vous avez compris la volatilité et son impact sur les prix des actifs, vous pouvez bénéficier de ces fluctuations de prix.

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