Les tirages en trading

Les tirages en trading
Tirage trading Definition

Les tirages en trading – Un jeu de nombres

En tant que trader à domicile, vous rencontrerez invariablement de nombreux termes, phrases et jargon uniques dans la littérature. L’un des termes les plus couramment utilisés dans le langage du trading est un tirage. Contrairement à la perception, cela n’a rien à voir avec une confrontation mexicaine dans le Far West.

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Dans la terminologie de base du trading (apprendre le trading ici), un drawdown est un concept important qui décrit la différence entre le pic et le creux, en ce qui concerne la valeur du compte.

Supposons que vous ayez investi une somme importante – 100 000 euros dans les actions Apple, Google, Facebook et Twitter chez votre courtier en ligne préféré.

Nous savons déjà que l’indice composite NASDAQ aux États-Unis, à forte intensité technologique, est extrêmement volatil. Cela signifie que la valeur de votre portefeuille est susceptible de baisser considérablement au fil du temps.

Il est tout à fait possible que vous perdiez 20 000 Euros, avant que les actions ne rebondissent et que votre portefeuille ne prenne de la valeur.

Peut-être que la reprise porte votre portefeuille à 120 000 EUR, suivie d’une autre «correction» brutale qui réduit votre portefeuille d’investissement à 88 000 EUR. Au cours de ce processus, vous aurez subi un prélèvement de 32 000 Euros (120 000 EUR – 88 000 EUR).

Notez que le prélèvement est mesuré sur une période de temps spécifique, entre deux dates. La formule de calcul du drawdown est la suivante:

Drawdown (DD) = min (0, ((Pt – Pmax) / (Pmax))

Pt = valeur actuelle de votre investissement

Pmax = sommet historique (pic)

Il est important de souligner que pour que les prélèvements soient calculés, le portefeuille doit revenir à son montant initial de 100 000 EUROS.

Une fois ce mouvement effectué, le drawdown est enregistré. Les prélèvements dans l’activité de trading se réfèrent à la baisse des capitaux propres dans le compte d’un trader. Plus précisément, un retrait dans le trading se réfère au mouvement d’un pic à un creux vers un nouveau pic.

Cette définition précise d’un drawdown dans le trading est nécessaire car un creux ne peut être défini tant qu’un nouveau pic n’est pas atteint ou que le portefeuille revient à sa valeur initiale élevée. En termes simples, les prélèvements sont exprimés en pourcentage.

Si vous avez 100 000 EUR et que vous perdez 15 000 EUR , vous avez subi un prélèvement de 15%. Même si votre compte de trading est rentable, vous pouvez toujours subir un tirage. Dans le prolongement du même exemple, vos 100 000 AU $ peuvent être passés à 150 000 EUR , puis subir plusieurs pertes, réduisant le solde de votre compte à 125 000 EUR . Notez que vous êtes toujours 25 000 EUR supérieur à la valeur de votre portefeuille d’origine de 100 000 EUR , mais en baisse de 25 000 EUR par rapport à votre sommet!

En tant que trader, vous voudrez peut-être considérer le chiffre de 25 000 EUR comme un bénéfice de 25% (sur votre capital de départ), et non comme une perte de 16,7% (sur votre 150 000 EUR ).

Un autre concept important vis-à-vis d’un drawdown dans le trading concerne la durée de la période. À chaque fois qu’il y a un prélèvement, le temps nécessaire pour restaurer votre compte / portefeuille à sa valeur en capital d’origine est appelé durée de prélèvement.

S’il a fallu 3 mois pour que votre compte passe de 100 000 EUR à 150 000 EUR , puis à 125 000 EUR , vous auriez subi un prélèvement de 3 mois.

Pourquoi les prélèvements sont-ils importants en trading?

Le risque est une composante importante des investissements. Avec les prélèvements, il est plus facile de déterminer le niveau de risque financier associé à un investissement. Les ratios risque / récompense fournissent des informations aux négociants en actions, en matières premières et en devises.

Prenons un exemple rudimentaire pour illustrer les effets des mouvements de prix sur les actions sur l’ASX.

En supposant qu’une part de la société ABC passe de 50 EUR à 40 EUR , puis revient à 50,01 EUR . Le prélèvement dans ce cas est de 10 EUR ou 20%, à partir du pic.

Remarques importantes pour les prélèvements:

  • Ils sont généralement indiqués en pourcentage ou en EUR
  • Ils mesurent généralement la volatilité à la baisse des actifs
  • Une perte n’est pas la même chose qu’un prélèvement puisqu’il est toujours possible d’avoir un prélèvement et de réaliser un profit sur le capital investi

Le risque de tirage fait référence au pourcentage qu’un instrument financier doit s’apprécier afin de surmonter les effets d’un tirage.

Si une action baisse de 1%, elle doit récupérer 1,01% pour atteindre son pic précédent, mais un prélèvement de 50% nécessite une augmentation de 100% pour atteindre son pic précédent ** (100 EUR  50 EUR = 50% de retrait. Mais 50 L’augmentation en% sur 50 EUR n’est que de 25 EUR , donc une augmentation de 100% de 50 EUR est nécessaire pour atteindre le pic précédent!)

Exemple de drawdown: Supposons que vous investissiez dans une matière première comme l’or, avec un prix de 1 000 EUR à son sommet et de 800 EUR à son creux. En cours de route, le prix remonte à 1110 EUR . Votre prélèvement n’est pas basé sur votre prix initial et le creux; c’est la différence de prix entre le pic et le creux.

Dans ce cas, le prix élevé de 1 110 EUR est mesuré par rapport au prix bas de 800 EUR , pour un tirage de 310 EUR . Pour calculer le pourcentage, nous devons prendre 1 110 EUR / 310 EUR = 35,81% de retrait.

Rappelez-vous: les prélèvements se déplacent selon les délais, ils doivent donc être définis afin de calculer le prélèvement correct pour chaque période de négociation.

Dans le monde bancaire, le drawdown a une signification entièrement différente du drawdown dans le trading. Disons que vous avez été approuvé pour une HELOC (marge de crédit hypothécaire) de votre banque locale. Si votre banque vous a approuvé pour un crédit sur valeur domiciliaire de 50 000 AU $, vous pouvez utiliser jusqu’à 50 000 EUR pour tout ce que vous souhaitez faire. Cependant, dans le contexte des opérations bancaires, votre prélèvement dépend de la part de cette marge de crédit à laquelle vous accédez réellement.

En limitant le montant du crédit auquel vous accédez, vous limitez également votre endettement envers la banque.

Si vous deviez emprunter 50 000 EUR en une seule fois, vous seriez responsable des frais, frais et commissions liés aux intérêts sur ce montant total.

Il est possible d’avoir un prélèvement pour un usage professionnel ou personnel en matière bancaire. Les demandes de prélèvement sont des applications officielles pour retirer des fonds de votre marge de crédit, c’est-à-dire un prêt personnel, un prêt immobilier.

Ces demandes sont relativement faciles à faire en remplissant simplement les coordonnées de l’emprunteur, les détails du prélèvement du prêt et en signant la déclaration. Il s’agit d’une demande d’avance sur argent qui a été réservée à l’emprunteur.

Un rabattement est un rouage important dans la roue lors de l’évaluation de votre niveau global de risque. Cet outil suit la volatilité des prix au fil du temps et, lorsqu’il est utilisé dans le ratio Calmar (rendement total des prix / tirage maximal du portefeuille), peut être une ressource inestimable pour déterminer si vous devez ou non effectuer un échange ou un investissement.

Comme vous le savez maintenant, le risque et le rendement de tout instrument financier peuvent changer à tout moment. La plupart des gestionnaires de portefeuille adoptent une approche éclectique de la gestion du risque, avec de nombreux facteurs techniques à prendre en compte.

Plus le rendement attendu d’un investissement ou d’une transaction est élevé, compte tenu des risques de marché et des réalités de retrait, meilleur est l’investissement ou le trading en ligne.

En résumé 

Vous pouvez facilement calculer le prélèvement sur vos actions, matières premières ou tradez les devises en marquant les valeurs élevées et faibles sur une période de temps. Marquez le haut récent et le bas récent. Soustrayez la valeur basse de la valeur haute, puis divisez-la par la valeur haute. C’est le tirage au sort!

 

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