Le ROC : Guide complet

Le ROC : Guide complet
ROC Indicator Strategies

Le ROC : Explications

Le taux de variation (ROC) est un indicateur basé sur les prix conçu pour mesurer le taux auquel le prix change d’une période à l’autre. La mesure du prix actuel par rapport à une période rétrospective définie est la définition du taux de variation typique.

Cependant, lorsqu’il est exprimé en pourcentage, le taux de variation peut aider les trader en ligne à déterminer non seulement l’élan, mais aussi les conditions de sur achat et de survente ainsi que la direction de la tendance.

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Le ROC est un oscillateur de momentum; d’autres types d’indicateurs similaires au taux de variation incluent l’indicateur MACD, RSI et ADX.

Tout actif financier peut théoriquement avancer indéfiniment, mais la baisse maximale est nulle.

Cela signifie essentiellement que si les valeurs du taux de variation négatives ont une limite, les valeurs ROC positives ne sont pas limitées.

Comment calculer le taux de variation?

Le taux de variation est calculé de telle manière que les commerçants peuvent évaluer comment le prix a changé par rapport à une période de rétrospective définie. La formule du taux de variation est la suivante:

ROC = [(Clôture actuelle – Fermer n périodes auparavant) / (Fermer n périodes il y a)] X 100

* Où «n» est un nombre défini par «utilisateur» représentant le nombre de périodes auxquelles le prix est comparé.

Le «n» par défaut sur la plupart des plates-formes est 14, mais 9 et 25 sont également courants chez de nombreux commerçants. Dans de nombreux cas, les traders à plus long terme choisissent généralement une période aussi longue que 200. Bien qu’un plus petit nombre réagisse plus rapidement aux prix, cela peut conduire à des signaux saccadés ou faux.

D’un autre côté, un plus grand nombre réagira lentement aux variations de prix (le taux de variation sera plus fluide), mais cela peut conduire à des signaux plus fiables lorsqu’ils se produisent.

Il est important de comprendre la nature de la volatilité de l’actif sous-jacent à analyser. De plus, les traders peuvent également utiliser des valeurs «n» plus courtes sur des graphiques à plus long terme, comme quotidiennement et au-dessus; et des valeurs «n» plus longues sur les graphiques à échéance inférieure, comme 1 heure et moins.

Lire l’indicateur ROC

Le taux de variation cherchant à comparer les prix d’une période définie passée, les valeurs des indicateurs seront soit supérieures à zéro, soit inférieures. Zéro servira de ligne centrale. Lorsque les valeurs des indicateurs tournent autour de zéro, cela dénote un marché en consolidation.

Une lecture au-dessus de zéro impliquera un sentiment haussier sur le marché; alors qu’une lecture en dessous de zéro impliquera un sentiment baissier sur le marché.

Bien qu’utilisé comme oscillateur, le ROC n’a pas de niveaux définis de surachat et de survente. Les traders choisissent ces zones en observant les niveaux extrêmes antérieurs imprimés par le ROC par rapport au prix de l’actif sous-jacent.

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Le ROC + l’indicateur Momentum

Le taux de variation et l’élan sont deux indicateurs différents conçus pour aider les traders à déchiffrer un élément de prix similaire – l’élan. Les deux indicateurs racontent une histoire similaire et peuvent être utilisés de manière interchangeable.

La principale différence entre les deux réside dans leur calcul. Les valeurs ROC sont exprimées en pourcentage, tandis que les valeurs de Momentum Indicator sont des valeurs absolues. En outre, un taux de variation a 0 comme ligne centrale, tandis que l’indicateur de momentum a 100 comme ligne centrale.

D’autres outils d’analyse technique qui aident les traders à déchiffrer les informations de momentum incluent MACD, RSI et ADX. Les traders de MACD surveillent son histogramme pour déterminer la dynamique des prix.

Une pente ascendante de l’histogramme indique une impulsion haussière croissante, tandis qu’une pente descendante implique une impulsion baissière croissante.

L’indicateur de trading RSI a une ligne médiane à 50; un croisement au-dessus de 50 indique qu’une tendance à la hausse gagne du terrain, tandis qu’un croisement au-dessous de 50 indique que la tendance à la baisse dominante est plus importante.

L’ADX est un indicateur de momentum non directionnel qui quantifie les tendances. L’ADX imprime des valeurs comprises entre 0 et 100 avec des valeurs supérieures à 25 indiquant que la tendance dominante prend de l’ampleur, tandis que les valeurs inférieures à 25 montrent que la tendance dominante est faible.

Utilisation de ROC dans le trading

Voici comment trader les signaux générés par l’indicateur ROC:

  • Conditions de sur – achat et de sur – vente
    Les indicateurs de momentum sont particulièrement idéaux pour négocier des marchés variés car ils aident à prévoir les points tournants avec précision. L’élan se réfère généralement à une tendance poursuivant son cours, et dans un marché de gamme, si une tendance commence à perdre de l’élan, il est préférable de commencer à rechercher des opportunités de commerce dans la direction opposée. Des pics et des creux peuvent se produire après un certain temps ou lorsqu’un certain pourcentage de mouvement a été effectué. En tant qu’indicateur non lié, ROC donne une image claire du moment où anticiper de tels retournements sur la base des niveaux d’indicateur imprimés précédemment.
  • Evasions
    Les évasions se produisent avec un fort élan, et quel meilleur indicateur pour qualifier les évasions que le taux de variation. Lorsque le prix consolide ou varie, le taux de variation imprime des valeurs forfaitaires. Une forte hausse ou une baisse soutenue confirmera que la tendance à la cassure se maintiendra à l’avenir.
  • Zero Line Crosses
    Un croisement de ligne zéro sur le ROC indique qu’une nouvelle tendance se forme. Un croisement de la ligne zéro d’en bas indique qu’une tendance haussière est maintenant en place, tandis qu’un croisement d’en haut indique qu’une tendance à la baisse est maintenant en place. Comme mentionné ci-dessus, il est important de prendre en compte le tableau de volatilité et de calendrier des actifs pour minimiser les signaux ROC faux ou whipsaw provenant de croisements de ligne zéro.

Les combinaisons

Les divergences sont idéales pour chronométrer les points de retournement du marché, et le ROC étant un indicateur de momentum, il peut fournir des signaux de divergence précis et convaincants. Une divergence haussière se produira lorsque le prix formera des creux plus bas, mais le ROC affiche des creux plus élevés.

Ce sera un signal que la tendance à la baisse manque d’élan et qu’un changement de tendance à la hausse est sur le point de se produire. De même, une divergence baissière se produira lorsque le prix atteindra des sommets plus élevés, mais le taux de variation affiche des sommets plus bas.

Ce sera un signal que la tendance haussière manque d’élan et qu’un changement de tendance à la baisse est sur le point de se produire. Il est important de noter que parfois, un signal de divergence peut prendre un peu plus de temps à jouer, et il est important de demander la confirmation d’autres outils ou même des chandeliers de prix pour identifier les points d’entrée commerciaux optimaux.

  • Taux de variation et autres outils d’analyse technique
    Comme indiqué ci-dessus, le taux de variation peut parfois délivrer des signaux précoces ou tardifs. Il est donc important de rechercher des combinaisons d’indicateurs efficaces avec le ROC qui aideront à générer des signaux de confluence. Voici quelques-unes des meilleures stratégies de combinaisons d’indicateurs ROC:
  • Taux de variation et indicateur stochastique
    Cette combinaison est idéale pour synchroniser les inversions de tendance. Lorsque le ROC délivre un signal de divergence, les traders peuvent faire attention aux croisements stochastiques dans les zones de surachat ou de survente pour choisir des points d’entrée optimaux en prévision d’un changement de tendance. Par exemple, dans le cas d’une divergence haussière, le meilleur point d’entrée serait un croisement stochastique en territoire de survente.
  • Taux de variation et moyennes mobiles
    Le croisement de la ligne zéro ROC peut parfois fournir des signaux vagues pour confirmer un changement de tendance. Pour confirmer les inversions de tendance, les traders peuvent combiner le ROC avec deux moyennes mobiles. Par exemple, lorsque le ROC vient de franchir la ligne zéro par le haut pour signaler une tendance à la baisse, une confirmation supplémentaire sera reçue lorsque la moyenne mobile la plus rapide croise la moyenne mobile la plus lente vers le bas.

Trader le ROC sur AvaTrade

Voici pourquoi vous devriez trader en utilisant l’indicateur ROC sur AvaTrade:

De nombreux indicateurs – Combinez l’indicateur ROC avec un autre indicateur de votre choix parmi une sélection de plus de 150 outils d’analyse technique disponibles sur AvaTrade.

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** Avis de non-responsabilité – Bien que des recherches appropriées aient été entreprises pour compiler le contenu ci-dessus, il reste une pièce informative et éducative uniquement. Aucun des contenus fournis ne constitue une quelconque forme de conseil en investissement.

Le ROC : Guide complet FAQ

  • Qu’est-ce que l’indicateur ROC ?

    L’indicateur ROC est l’abréviation de Price Rate of Change Indicator. Il s’agit d’un indicateur basé sur le momentum qui mesure le pourcentage de changement du prix, donnant ainsi aux traders un aperçu de la rapidité avec laquelle le prix augmente ou diminue. L’avantage évident est que plus le prix change rapidement, plus la dynamique de la tendance est forte. L’indicateur est couramment utilisé pour repérer les conditions de surachat et de survente, les divergences et les croisements de lignes centrales. Comme l’indicateur est sujet à des coups de fouet, il est préférable de l’utiliser comme un indicateur de confirmation.

     
  • Comment trader avec la stratégie de l’indicateur ROC RSI?

    L’indicateur ROC étant un indicateur de momentum affiché sous forme d’histogramme, il est très facile à lire et à interpréter. Lorsqu’il est supérieur à zéro, il indique une dynamique de prix à la hausse, et lorsqu’il est inférieur à zéro, il indique une dynamique de prix à la baisse. Plus l’indicateur s’éloigne de zéro, plus la dynamique du mouvement des prix est forte. Les traders peuvent utiliser ces informations soit pour confirmer les changements de tendance, soit pour les informer lorsqu’une tendance gagne ou perd de l’élan. Le ROC est considéré comme un indicateur de confirmation et est généralement utilisé en conjonction avec d’autres indicateurs.

     
  • Comment lire l’indicateur ROC ?

    L’indicateur ROC est généralement utilisé pour confirmer les mouvements de prix ou détecter les divergences, ainsi que pour déterminer quand les marchés sont surachetés ou survendus. La lecture de l’indicateur ROC est assez simple. Lorsqu’il se situe au-dessus de la ligne zéro et qu’il monte, il indique que la tendance se renforce. Cependant, s’il monte trop haut, par exemple jusqu’au niveau +3, cela pourrait indiquer un marché suracheté. S’il retombe vers la ligne zéro, cela indique un ralentissement et un changement de tendance potentiel. Il en va de même, mais l’inverse se produit lorsque l’indicateur est inférieur à zéro.

     

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