Dérivés financiers

Dérivés financiers

Alors que le trading devient de plus en plus commun et accessible à tous ceux qui s'intéressent aux activités financières, il est important que les informations soient fournies en nombre pour que vous soyez bien équipé pour entrer sur les marchés mondiaux en toute confiance. Les dérivés financiers sont présents sur les marchés depuis longtemps, ils sont également connus sous le nom de dérivés communs, et il est tout simplement plus facile d’y accéder aujourd'hui via le forex trading en ligne.

Qu'est-ce qu'un dérivé financier ?

La façon la plus simple d'expliquer ce qu’est un dérivé est de dire qu'il s'agit d'un accord contractuel dans lequel une valeur de base est convenue au moyen d'un actif, d'un titre ou d'un indice sous-jacent. Il existe de nombreux actifs sous-jacents contractés sur divers instruments financiers tels que des actions, des devises, des marchandises, des obligations et des taux d'intérêt.

Types de dérivés :

Il existe un certain nombre de dérivés financiers qui sont proposés soit de gré à gré (hors bourse, over-the-counter) soit via un échange. Les valeurs dérivées sont affectées par la performance de l'actif sous-jacent ou du contrat mentionné. Les dérivés les plus communs utilisés dans la spéculation en ligne sont :

CFD

Populaires parmi les opérations sur dérivés, les CFD vous permettent de spéculer sur l'augmentation ou la diminution du prix des instruments mondiaux comme les actions, les devises, les indices et les marchandises. Les CFD sont négociés avec un instrument qui reflètera les mouvements de l'actif sous-jacent, les bénéfices ou les pertes seront libérés au fur et à mesure que l'actif se déplace par rapport à la position où le trader s’est placé.

Contrats à terme

Ce sont des dérivés communs fondés sur un accord d'achat ou de vente d'actifs tels que des marchandises ou des actions, payés à un stade ultérieur mais à un prix fixe. Les contrats à terme sont normalisés pour faciliter la spéculation sur l'échange à terme, avec le détail de l'actif sous-jacent dépendant de la qualité et de la quantité de la marchandise.

Contrats forward

Ce sont des instruments financiers mis en place avec un accord moins officiel et qui sont négociés par l'intermédiaire d'un courtier qui offre aux traders la possibilité d'acheter et de vendre des actifs spécifiques tels que les devises. Dans ce cas aussi, un prix est fixé et il est payé à une date ultérieure.

Options

Spéculer sur des options sur les marchés des dérivés donne aux traders le droit d’acheter (CALL) ou de vendre (PUT) un actif sous-jacent à un prix spécifique, à une certaine date ou avant celle-ci, sans obligations, ce qui constitue la principale différence entre les options et les spéculations sur les contrats à terme.

Swaps

Un autre dérivé commun utilisé dans le cadre d'un contrat lors de la spéculation est le swap, il permet aux deux parties d'échanger des séquences de flux de trésorerie sur une période donnée. Ils ne sont pas échangés ou négociés comme des instruments, mais plutôt comme des contrats gré à gré (OTC) personnalisés entre deux traders.

Pourquoi spéculer sur des dérivés financiers ?

À l'origine, les dérivés étaient utilisés pour garantir un équilibre harmonieux des taux de change sur les biens et les services négociés à l'échelle mondiale. Les traders ont constaté qu'avec les différences entres les devises et les systèmes comptables, il serait plus facile pour eux de trouver un marché de dérivés commun.

De nos jours, la raison principale du trading sur les dérivés est la spéculation et la couverture des risques, puisque les traders cherchent à tirer profit de l'évolution des prix des actifs sous-jacents, des titres ou des indices.

Les dérivés se présentent sous plusieurs formes différentes, telles que celles utilisées pour la couverture ou la réduction des risques. Par exemple, il se peut qu’un trader veuille profiter d'une diminution du prix de vente d'un actif (position de vente). Lorsqu'il entre en jeu avec un dérivé utilisé comme couverture, cela lui permet de transférer le risque associé au prix de l'actif sous-jacent aux deux parties impliquées dans le contrat négocié.

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